펀드 161024는 어떤 주식인가요?

161024는 Wells Fargo CSI 군사 산업 지수 등급 펀드입니다.

161024는 지수 투자 전략을 채택하고 CSI 군사 산업 지수를 면밀히 추적합니다. 정상적인 시장 상황에서 펀드의 순가치 증가율과 성과 비교 벤치마크 간의 일일 평균 추적 편차의 절대값을 0.35 이내로 제어하고, 연간 추적 오류를 4 이내로 제어하도록 노력합니다.

투자 범위

161024는 CSI 군사지수 구성주, 대체 구성주, 채권 자산(국채, 금융채, 회사채) 등 유동성이 좋은 금융상품에 투자합니다. , 회사채, 후순위채, 전환사채, 별도전환사채, 중앙은행어음, 중기채, 단기금융채(초단기금융채 포함), 자산유동화증권, 질권 및 아웃라이트 repo, 은행 예금 등), 파생상품(주가지수선물, 신주인수권 등) 및 법령이나 중국 증권감독관리위원회에서 자금 투자를 허용하는 기타 금융상품(단, 중국 증권감독관리위원회의 관련 규정을 준수해야 함) ). 향후 법령이나 규제기관이 펀드가 다른 품종에 투자하는 것을 허용하는 경우, 펀드운용사는 적절한 절차를 거쳐 이를 투자범위에 포함시킬 수 있습니다. 법률 및 규정에 따라 이 비율에 대한 요건이 변경되는 경우 변경 후의 비율이 우선하며 이에 따라 펀드의 투자 범위가 조정됩니다.

투자 전략

161024는 주로 Wells Fargo 정량 투자 플랫폼을 사용하여 장기 안정적인 위험 모델과 거래 비용 모델을 사용하고 구성 주식에 따라 완전 복제 투자를 채택합니다. CSI 군사 지수의 주식 투자 포트폴리오 구성과 벤치마크 가중치는 CSI 군사 산업 지수의 수익률 성과를 추적하고 추적하기 위한 주식 투자 포트폴리오를 구성하는 데 사용되며, 기본 지수 구성 요소의 변화에 ​​따라 해당 조정이 이루어집니다. 주식과 그 비중. 161024는 펀드의 순가치 증가율과 성과 비교 벤치마크의 일일 평균 추적 편차의 절대값을 0.35 이내, 연간 추적 오차를 4 이내로 관리하기 위해 노력합니다. 구성종목의 조정, 구성종목의 배정, 추가 발행, 배당 등이 발생할 것으로 예상되는 경우, 그리고 펀드의 청약 및 환매가 펀드의 CSI 군사 지수 추적 능력에 영향을 미쳐 결과적으로 해당 구성종목의 추적이 불가능할 수 있는 경우 기초지수를 효과적으로 복사하고 추적하기 위해 펀드매니저는 시장 상황에 따라 합리적인 조치를 취하고, 합리적인 기간 내에 적절한 처리 및 조정을 수행하여 제한된 범위 내에서 추적 오류를 통제하기 위해 노력할 수 있습니다.

1. 자산 배분 전략 펀드매니저는 주로 CSI 군수산업지수의 구성종목과 비중을 바탕으로 주식 투자 포트폴리오를 구성하고, 지수 구성종목과 그 비중의 변동에 따라 상응하는 조정을 한다. 161024의 주식자산 투자비율은 펀드자산의 90% 이상이며, 그 중 CSI 군수산업지수 구성주 및 대체부품주에 투자하는 자산은 비현금기금 자산의 80% 이상이며, 주가지수선물은 계약에 따른 거래증거금을 차감한 후 만기 1년 미만의 현금, 국채, 워런트, 기타 금융상품의 투자비율을 면제한다. 법률, 규정 또는 규제 기관의 규정에 따라 펀드 순자산 가치의 5% 미만입니다.

2. 주식투자 포트폴리오 구성 (1) 포트폴리오 구성방법 본 펀드는 CSI 군수산업지수의 수익률 성과를 추적하고 적합하도록 주식투자 포트폴리오를 구성하기 위해 완전 복제 방법을 사용합니다.

(2) 포트폴리오 조정 본 펀드가 구성한 주식 투자 포트폴리오는 CSI 군사산업지수 구성종목 구성 및 비중 변동에 따라 원칙적으로 조정됩니다. 이와 동시에 펀드계약상 법령 및 투자비율 제한 변경, 청약 및 환매 변경, 추가 주식발행 요인 등에 따라 주식투자 포트폴리오도 실시간 조정될 예정이다. 펀드의 순가치 증가율이 CSI Military Index의 수익률과 일치하도록 보장합니다. 비율과 추적 오류 최소화 사이에는 높은 양의 상관관계가 있습니다. 펀드운용사는 펀드계약 발효일로부터 6개월 이내에 펀드의 주식투자포트폴리오 비율이 펀드계약의 규정을 준수하는지 확인하여야 한다.

① CSI 군수산업지수 조정규칙과 대체주 기대치에 따라 적시에 주식투자 포트폴리오를 정기적으로 조정한다.

② 비정기적 조정

A. 상장회사가 지수 내 구성종목 비중에 영향을 미치는 추가 발행, 배정, 기타 조치를 취하는 경우, 펀드는 구성종목 비중의 변화에 ​​따라 신속하게 주식 투자 포트폴리오를 조정합니다. 각 구성 주식

B. 펀드의 가입 및 환매 상태에 따라 CSI 군사 산업 지수를 효과적으로 추적할 수 있도록 주식 투자 포트폴리오를 조정합니다. 법률 및 규정의 규정에 따라 구성종목 CSI 군수산업 지수의 가중치가 다른 이유로 변경되는 경우, 기금은 펀드 자산의 구성종목 비중이 지수와 일관되게 유지되도록 상응하는 조정을 할 것입니다.

3. 채권투자전략 펀드운용사는 국내외 거시경제 상황, 국내 재정정책 및 통화시장정책이 채권시장에 미치는 영향 등을 심층적으로 분석하여 합리적인 금리예상 및 판단을 하게 됩니다. . 채권시장의 기본 동향을 바탕으로 듀레이션 관리 하에 자산군 배분 전략을 수립합니다. 채권 투자 포트폴리오를 구성하고 관리하는 과정에서 펀드운용사는 기간 구조 구성, 시장 전환, 신용 스프레드 및 상대 가치 판단, 신용 위험 평가, 현금 관리 등의 관리 방법을 구체적으로 활용하여 개별 채권을 선택하게 됩니다. 161024 채권투자의 목적은 펀드자산의 유동성 확보를 바탕으로 추적오차를 줄이는 것입니다.

4. 금융 파생상품 투자 전략 법률 및 규정에서 허용하는 경우 펀드는 신중한 통제 및 축소 원칙에 따라 워런트, 주가지수 선물 및 기타 관련 금융 파생상품을 사용하여 펀드의 투자 포트폴리오를 관리할 수 있습니다. 투자 포트폴리오의 위험을 줄이고, 투자 효율성을 향상시키며, 추적 오류를 줄여 펀드의 투자 목적을 더 잘 달성합니다. 161024는 위험관리 원칙에 입각하여 주가지수선물에 투자하며, 유동성이 좋고 거래가 활발한 주가지수선물계약을 주로 선택합니다. 161024는 주가지수선물의 레버리지를 활용하여 빈번한 주식포지션 조정에 따른 거래비용을 줄이기 위해 노력하고 있습니다. 펀드매니저는 주가지수 선물거래 의사결정 부서 또는 그룹을 설립하고, 특정 관리자에게 주가지수 선물 투자 승인 문제를 담당하도록 권한을 부여하며, 주가지수 선물 거래에 대한 투자 의사결정 프로세스 및 위험 관리 시스템을 수립하고 이를 제출합니다. 승인을 위해 이사회에 제출합니다.

배당 정책

이 기간 동안 이 기금(푸궈 군산업 지분, 푸궈 군산업 A 지분, 푸궈 군산업 B 지분 포함)은 다음과 같습니다. 소득을 분배합니다.

성과 비교 벤치마크

95×CSI 군물가지수 수익률 5×은행 위안화 요구불예금 이자율(세후)

위험수익 특성

본 펀드는 기대위험이 높고 기대수익률이 높은 특성을 지닌 주식형 펀드입니다. 이 펀드에서 분리된 두 가지 유형의 펀드 주식으로 볼 때 Wells Fargo 군수산업 A 주식은 기대 위험이 낮고 기대 수익률이 상대적으로 안정적인 특성을 가지고 있으며, Wells Fargo 군사 산업 B 주식은 기대 위험이 높고 기대 수익률이 상대적으로 높은 특성을 가지고 있습니다. .