Faye Wong의 아버지는 베이징 출신의 석탄 엔지니어입니다.
페이 웡의 할아버지 왕몰린(왕자오민으로도 알려짐)은 북경대학교 중국어과를 졸업하고 1940년대 국회의원을 지냈다. Faye Wong의 아버지 Wang Youlin은 석탄 엔지니어이고 그녀의 어머니 Xia Guiying은 탄광 예술단의 소프라노입니다.
Faye Wong은 어렸을 때 베이징 칭창구 탄광 단지에서 부모님, 오빠와 함께 살았습니다.