양적 거래와 프로그래밍 방식 거래의 연관성과 차이점은 무엇인가요?

같은 개념을 2가지로 표현하는데요. 퀀트트레이딩은 해외에서 주로 사용하는 단어이고, 퀀트트레이딩은 해외에서 유입된 말입니다. 프로그램 트레이딩은 국내 퀀트 트레이딩으로 흔히 프로그램 트레이딩이라고 불립니다.

양적 거래와 프로그래밍 거래의 가장 큰 차이점은 거래 과정에서 수동 거래라면 정량 거래, 컴퓨터에 의해 자동으로 완료되는 거래라면 프로그래밍된 거래.

프로그램화된 거래

의미는 매우 간단합니다. 즉, 수동 거래에 해당하며 컴퓨터 프로그램(프로그램)을 사용하여 거래를 지원하고 결정을 내리고 실행한다는 의미입니다.

절차적 거래란 확립된 프로그램이나 특정 소프트웨어를 통해 자동으로 거래 지시를 생성하거나 실행하는 거래 행위를 말합니다.

프로그램된 거래의 구체적인 거래 시기, 포지션, 손절매 및 이익, 이익 기준은 거래 프로그램에 기록되거나 프로그램과 별개일 수 있습니다. 프로그래밍 방식은 거래가 실행되는 한 가지 방법일 뿐입니다.

일반적으로 프로그램 거래를 사용하면 인간 감정의 영향을 피하기 위해 더 빠른 거래 속도, 더 나은 실행 보장 등 잘 알려진 몇 가지 장점이 있습니다.

동시에 거래 절차와 거래 시스템의 차이점에도 주목해야 합니다. 거래 시스템은 완전한 시스템이며 특정 실행 프로그램은 그 일부일 수도 있습니다. 좋은 거래 시스템에는 매수 및 매도 신호 생성뿐만 아니라 위험 제어, 자본 활용, 포지션 관리 등도 포함되어야 합니다.

정량적 거래

이는 데이터와 과거 통계를 기반으로 하며 수학적 도구를 사용하여 시장 자산과 가격의 요인과 원인을 연구하여 거래 결정을 내립니다. 정량 거래에서는 거래를 실행하기 위해 반드시 컴퓨터를 사용할 필요는 없습니다. 그러나 거래요소의 양적 변화에 기초한 거래를 정량적 거래라고 부를 수 있다. 일반적인 양적 투자는 상대적으로 복잡한 수학적 모델을 포함하며 이는 투자자의 높은 수학적 능력을 요구합니다. 그러나 이것이 양적 투자가 반드시 돈을 벌 수 있다는 것을 의미하지는 않습니다. 또한 모델이 효과적인지 여부에 달려 있습니다.

지난 2년간 큰 인기를 끌었던 '인공지능'과 '머신러닝'을 언급하지 않을 수 없다. 퀀트 트레이딩과 동시에 언급하기에는 너무 쉽습니다. 그러나 구체적으로는 서로를 포함하지만 다르다. 퀀트 트레이딩은 특정한 논리적 근거를 바탕으로 관련 법칙을 찾습니다. 이러한 법칙은 고정되어 있지 않으며, 머신러닝에서 "학습"의 개념은 다음과 같습니다. 시스템이 특정 프로세스를 실행하여 성능을 향상시킬 수 있다면 이를 "학습"이라고 합니다. 따라서 기계의 경우 "프로세스 실행"만 가능합니다. 이 프로세스는 결정적이어야 합니다. 그러나 이는 수량화와 인공지능의 관계를 완전히 요약하지 않습니다. 머신러닝은 인공지능의 방법 중 하나일 뿐이기 때문이다.

양적 거래의 분류

1. 추세 거래

주관적 거래의 일부 마스터는 보조 도구로 기술적 지표를 사용하는 것이 적합합니다. 다양한 기술적 지표와 지표 조합을 핵심 알고리즘으로 활용해 모델을 구축하고 있으며, 장기적인 수익성은 본 적이 없습니다.

2. 시장 중립적 거래

시장과의 상관관계가 높고, 위험이 낮으며, 소득 안정성이 높으며, 더 큰 자본 능력이 필요합니다. 시장 평균 수익률보다 높은 추가 수익을 얻기 위해 시장에서 알파 팩터를 찾는 일부 퀀트 트레이더에게 적합합니다.

3. 빈도가 높은 거래

매우 짧은 기간에 자주 사고 팔면서 여러 개의 대규모 거래를 완료합니다. 이러한 유형의 거래 방법은 하드웨어 시스템 및 시장 환경에 대한 요구 사항이 매우 높으며 성숙한 시장의 전문 기관에만 적합하며 일반적으로 알고리즘 거래에는 C/C가 사용됩니다.