양적 거래 전략이란 무엇입니까?

1. 거래 전략

완전한 거래 전략에는 일반적으로 거래 대상 선택, 진입 및 청산 시점 선택, 포지션 및 자금 관리 등이 포함됩니다.

전략의 모든 측면에서 의사 결정에 인간의 주관적 판단과 컴퓨터 알고리즘 실행이 참여하는 정도에 따라 거래 전략은 주관적인 전략과 정량적 전략으로 나눌 수 있습니다.

2. 주관적 전략

주관적 전략은 주로 투자자의 주관적인 판단에 달려 있습니다.

선물 시장의 투자자는 업스트림, 미드스트림, 다운스트림 산업, 공급과 수요, 거시경제적 기대 등을 조사하여 스스로 판단합니다.

마찬가지로 주식시장의 주관적 투자자들은 업계의 모든 측면을 깊이 있게 연구하고 업계의 상장 기업을 조사하여 거래 결정을 내립니다.

또한 주식시장이든 선물시장이든 다수의 주관적 투자자들은 기술적 분석에 의존하여 의사결정을 내립니다.

3. 정량 전략

정량 전략은 주로 거래를 위한 컴퓨터 알고리즘에 의존합니다.

투자자는 예비 거래 로직을 컴퓨터에 입력하고, 통계 및 백테스팅을 위해 대량의 과거 데이터를 사용하며, 이를 바탕으로 적절한 수정 및 폐기를 수행하여 수용 가능한 거래 전략을 형성합니다. 전략이 수립된 후 각 의사결정 조건이 결정되는 경우가 많으며, 정해진 절차에 따라 실제 거래가 실행됩니다.

반면, 일부 주관적 전략은 단일 대상에 대한 깊이 있는 연구라는 장점이 있으며, 심층적인 연구를 통해 전문가 수준의 의견을 제공할 수 있습니다. 정량적 전략은 컴퓨터 의사결정을 사용하고 많은 양의 데이터를 처리할 수 있으므로 폭이 넓은 장점이 있습니다. 또한, 정량적 전략은 실행 시 인간 상태, 감정 등의 불확실성에 영향을 받지 않으므로 실행이 더욱 엄격하고 정확해집니다.

IV. 공통 전략

일반적인 퀀트 트레이딩 전략은 크게 추세 전략과 시장 중립 전략으로 나눌 수 있으며, 이중 이동 평균 전략, 볼린저 밴드 전략, 해외 트레이딩이 있습니다. . 방법 및 다단계 종목 선정 전략 등

일반적인 시장 중립 전략에는 통계적 차익거래 전략, 알파 헤징 전략 등이 포함됩니다. 유명한 그리드 거래 방법은 거래 방법에 더 가깝고 다양한 유형의 전략에 사용될 수 있습니다.

이러한 일반적인 전략에 대해 간략하게 소개하겠습니다. 특정 전략에 대해 더 알고 싶은 독자는 인터넷을 사용하여 더 많은 정보를 얻을 수 있습니다.

(1) 이중 이동 평균 전략

이중 이동 평균 전략은 추세 거래에서 널리 사용됩니다. 이 전략은 장단기의 서로 다른 기간을 갖는 두 이동 평균의 골든 크로스와 데드 크로스를 기반으로 거래됩니다. 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 하향 돌파할 때 매수(골든크로스)하고, 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 하향 돌파할 때(데드 크로스) 매도 포지션을 취합니다. 이중 이동평균 시스템은 다중 이동평균 시스템으로 더욱 확장될 수 있습니다.

(2) 볼린저 밴드 전략

볼린저 밴드는 3개의 선으로 구성되며, 중간선은 이동평균선이고, 위쪽 선은 중간선에 n배를 더한 값입니다(예: 2배) 표준편차로 구성되며, 아래쪽 선은 정중선에서 표준편차의 n배를 뺀 값이다. 시장이 상단선 위로 올라갈 때 매수하고, 하단선 아래로 떨어질 때 매도하세요.

(3) 귀국자 거래 방법

귀국자 거래 방법은 상품 투기꾼 Richard Dennis에 의해 대중화되었습니다. 이 규칙은 거래, 진입 및 퇴출, 자본 및 포지션 관리의 모든 측면을 다루며 완전한 거래 시스템입니다. 이 전략의 구체적인 거래 모델을 몇 마디로 설명하기는 쉽지 않습니다. 자세한 내용은 책 "귀국자 거래 규칙", 특히 마지막에 있는 부록을 참조하세요.

(4) 다단계 주식 선택

다단계 주식 선택 모델은 주식 거래에서 일반적인 전략입니다. 설립 과정에는 후보 팩터 선정, 과거 데이터 조사를 바탕으로 유효 팩터 선택, 중복 팩터 제거 등의 과정이 포함됩니다. 마지막으로 팩터를 기반으로 거래할 주식을 선택하고 진입 및 퇴출 시기를 결정합니다.

(5) 통계적 차익

통계적 차익거래는 선물시장의 품종간 차익거래와 시간간 차익거래에 사용될 수 있으며, 주식간의 가격차익거래에도 사용될 수 있다. 높은 상관관계. 상관도가 높은 목표들 사이의 가격차이나 가격비율 회귀의 특성을 이용하여 가격차이나 가격비율이 균형위치를 벗어나면 시장에 진입하고, 가격차나 가격비율이 균형위치로 돌아오면 시장에서 퇴출한다. .

(6) 알파 헤징 전략

알파 헤징 전략은 베타 위험을 헤징하기 위해 반대 방향으로 두 위치를 동시에 유지합니다. 국내 시장에서는 주가지수 선물을 매도하면서 주식을 매수하는 것이 일반적입니다. 이 전략이 초과 수익을 얻을 수 있는지 여부는 선택한 주식의 양수 알파 값이 높은지 여부에 따라 달라집니다.

(7) 그리드 트레이딩 방식

그리드 트레이딩 방식의 핵심은 그리드 간격과 중심축을 결정하는 것이다. 철근 선물 계약을 예로 들어 보겠습니다. 현재 철근 가격은 3,000이고 50% 포지션과 같은 초기 포지션을 설정합니다. 이후 철근이 50포인트 상승할 때마다 10%를 매도하고, 철근이 50포인트 하락할 때마다 10%를 매수합니다. 여기서 3000은 중심축이고 50포인트는 그리드 너비입니다.

이 전략의 수익은 크게 변동합니다