자금 변동성을 어떻게 계산하나요? 일반적으로 이 공식을 사용합니다.

펀드 변동성은 펀드의 투자수익률의 변화 정도를 나타내는 지표로, 펀드의 기대수익률과 운용성을 평가하는데 큰 의미를 갖는다. 그렇다면 펀드 변동성은 무엇일까요? 자금 변동성을 계산하는 방법은 무엇입니까? 다음으로 펀드 변동성에 대해 이야기해보겠습니다.

1. 자금 변동성이란 무엇입니까? 펀드 변동성은 자산의 미래 가격에 대한 불확실성을 측정하는 것이며 일반적으로 자산 수익률의 표준 편차로 측정됩니다. 이는 또한 1년 동안 증권의 최고 가격에서 최저 가격을 뺀 값을 최저 가격으로 나눈 비율을 의미할 수도 있습니다. 업계에서는 변동성을 가격 비율의 자연 로그의 표준 편차로 정의합니다. 투자 시장에서 사람들은 이 지표를 사용하여 펀드의 불확실성과 변화의 정도를 관찰할 수 있으며, 이는 모두가 펀드의 건전성과 안정성을 이해하는 데 도움이 됩니다.

2. 자금 변동성을 어떻게 계산하나요? 펀드 변동성의 계산 공식은 다음과 같습니다: SigmaA는 과거 연간 표준 편차(과거 연간 환산 변동성)를 나타내고, SigmaM은 월별 총 수익률의 표준 편차를 나타내며, n은 계산 기간에 포함된 개월 수를 나타냅니다. t번째 달 펀드의 총수익률, TR은 n개월 동안의 펀드의 평균 총수익률을 나타냅니다. 위 공식을 명확하게 설명하기 위해 예를 들어 보겠습니다. 펀드의 월간 총 수익률의 표준 편차 = 펀드의 과거 연간 변동성: 펀드의 과거 연간 변동성은 다음과 같습니다. 위에 관련된 모든 데이터는 가정, 사용되었습니다. 자금 변동성의 개념을 설명하기 위해 실제 문제와 상황을 나타내지는 않습니다. 이것이 펀드 변동성을 계산하는 방법에 대해 제가 말씀드리고 싶은 전부입니다. 모든 분들께 도움이 되기를 바랍니다. 참고로 재무관리는 위험하므로 투자에 신중해야 합니다.