양적 헤지펀드란 무엇인가요?

펀드 시장에서는 다양한 분류 기준에 따라 다양한 종류의 펀드가 구분되는데, 많은 투자자들이 퀀트헤지펀드에 대해 잘 모르고 어떤 종류의 펀드인지 알고 싶어 합니다. ? 자세한 소개를 살펴볼까요?

퀀트 헤지펀드란 무엇인가요?

퀀트 헤지펀드는 퀀트화와 헤징 트레이딩 전략을 활용해 투자하는 펀드입니다. 전통적인 주식 펀드와 달리 퀀트 헤지 펀드에는 헤징을 위한 선물과 옵션이 추가됩니다. 먼저 정량적 투자 방식을 활용해 주식 매수 포트폴리오를 구축한 뒤 주가지수 선물을 매도해 시장 위험을 헤지하고 궁극적으로 안정적인 초과수익을 얻는 것을 말한다.

정량화는 통계, 컴퓨터 등 다양한 분야의 지식을 사용하여 데이터 수집, 분석 및 마이닝을 기반으로 투자 모델을 구축하는 것입니다. 헤징이란 금융시장 변화에 대응하여 포트폴리오 시스템의 위험을 관리하고 감소시켜 상대적으로 안정적인 수익을 얻는 것을 말합니다.

퀀트 헤지펀드의 수입원은 크게 세 가지 측면에서 나온다. 첫째, 채권상품 선택, 둘째, 신주 발행, 셋째, 헤징 후 선별된 개별 주식에서 얻는 초과수익이다. 주가지수선물을 통한 시스템적 리스크.

퀀트 헤지펀드의 특징:

1. 주식, 채권, 선물, 원자재 등 다양한 투자 대상이 가능하며 투자 대상은 다음과 같습니다. 전략은 유연하다.

2. 주요 시장 지수와의 상관관계가 낮아 시스템 리스크가 투자에 미치는 부정적인 영향이 약화됩니다. 주식 시장이 오르든 내리든 이론적으로는 수익을 내고 절대 수익을 낼 수 있는 방법이 있습니다. .

3. 더 나은 위험 조정 수익률을 예로 들면 시장 중립 전략의 수익률은 주식 지수와 동일하고 변동성은 채권 지수와 유사하며 위험도는 같습니다. - 조정 수익률 수준은 주식 및 채권 지수보다 훨씬 높습니다.

4. 주요 시장지수와의 상관관계가 낮고 자산배분 가치가 있다. 항셍지수를 제외하면 헤지펀드와 주요 시장지수 사이의 상관관계는 상대적으로 낮다. 투자 포트폴리오에 헤지펀드를 추가하면 포트폴리오의 전반적인 수익률 변동성을 줄이고 포트폴리오의 위험 조정 수익률을 높일 수 있다.

위 서문을 읽고 나면 퀀트 헤지펀드의 개념에 대해 모두가 더 잘 이해하셨으리라 믿습니다. 퀀트펀드는 헤지펀드와 완전히 똑같지는 않으니, 퀀트헤지펀드를 사서 손실위험을 피할 수 있다고 생각하지 마세요.