위험 수익률 계산 공식

Rr= β* V

형식 중: Rr 은 위험 수익률입니다.

β는 위험 가치 계수입니다.

V 는 표준 편차 비율입니다.

Rr=β*(Km-Rf)

형식: Rr 은 위험 수익률입니다. 베타 계수라고도 하는

베타 계수는 전체 주식 시장에 대한 개별 주식 또는 주식 펀드의 가격 변동을 측정하는 위험 지수입니다. < P > 베타 계수는 주식, 기금 등의 투자 용어에서 흔히 볼 수 있는 증권 또는 투자 증권 포트폴리오의 전반적인 시장 변동성을 측정하는 증권 시스템 위험을 평가하는 도구입니다.

Km 은 시장 포트폴리오의 평균 수익률입니다.

Rf 는 무위험 수익률

(Km-Rf) 입니다. 포트폴리오 평균 위험 수익률

위험 수익률은 투자 수익률과 무위험 수익률 간의 차이입니다. < P > 위험 수익률은 위험 가치 계수와 표준 편차 비율의 곱입니다. < P > 위험 수익률은 투자자가 위험을 부담하고 추가로 요구하는 위험 보상율입니다. 위험 수익률에는 위약 위험 수익률, 유동성 위험 수익률 및 기한 위험 수익률이 포함됩니다.

영향 요인

위험 크기 및 위험 가격. 위험시장에서 위험가격의 높낮이는 투자자들이 위험에 대한 선호도에 달려 있다. < P > 위험 수익률에는 위약 위험 수익률, 유동성 위험 수익률 및 기한 위험 수익률이 포함됩니다.

위험 이익 관련 지표

위험 조정에 대한 수익 지표에는 다양한 위험 측정 방법에 따라 다양한 수익 지표가 포함되어 있으며, 그 중 더 일반적인 것은 평균-분산 모델에 따라 조정된 수익 지표입니다. < P > 이러한 지표는 마코위츠의 평균 분산 모델과 CAPM 모델을 기반으로 수익률의 표준 편차 (변동) 또는 베타 계수를 사용하여 시장 위험의 크기를 측정합니다. < P > 해외의 많은 헤지펀드들이 위험 수익의 특징을 반영하기 위해 사용하는 몇 가지 위험 수익 지표가 비교적 일반적이다. < P > 이 지표들은 주로 샤프 비율 (Sharp Ratio), 소티노 비율 (Sortino Ratio), 정보 비율 (Information Ratio), 젠슨 지수 (Jensen's Alpha) 를 포함한다.