위험 가중 자산의 계산 공식

위험 가중 자산 = 대차대조표 내 자산 × 위험 가중치+대차대조표 외 자산 × 환산 계수 × 위험 가중치 (대차대조표 내부 및 외부 위험 가중 자산 대 총 자산 비율) 위험 가중 자산이란 은행의 자산을 분류하고, 서로 다른 유형의 자산의 위험 특성에 따라 서로 다른 위험 요소를 결정하고, 이 위험 요소를 가중치로 사용하는 자산입니다. 은행업 총자산 중 많은 자산의 위험 가중치는 0 이고, 많은 자산의 위험 가중치는 매우 높다. 이것은 각 은행의 자산 부채 구조의 배치에 달려 있다. 일반적으로 위험 가중치가 높을수록 수익이 높아집니다. 구체적인 위험 가중치 목록은 중앙은행과 은감회가 은행 자본 충족률에 대한 관리 방법을 조회해야 한다. 예를 들어 국채 위험 가중치는 0 이고, AA- 이하의 외국 국채는 100%, AA- 이상 국가의 기업 채무 위험 가중치는 50% 입니다. (1) 신용 위험 자산의 경우 상업 은행은 조합 또는 단일 자산에 대한 총 신용 위험 금액의 측정인 내부 등급법, 외부 등급법 및 표준법을 사용하여 계산할 수 있습니다. 은행의 신용 위험 자산을 분류하여 자산 분류에 따라 서로 다른 위험 가중치 (위험 요소) 를 결정합니다. 위험 가중치 (위험 가중치 곱하기) 로 해당 자산에 가중치를 부여하여 신용 위험 가중 자산을 얻습니다.

(2) 시장 위험 자산의 경우 상업 은행은 표준법이나 내부 모형법을 사용하여 계산할 수 있습니다.

시장 위험 가중 자산이란 시중 가격 (이자율, 환율, 주가, 상품 가격) 의 불리한 변화로 인해 상업은행 표내 및 표외 업무가 손해를 입을 위험을 말합니다. 특히 상업 은행 거래 계좌의 이자율 및 주식 위험, 모든 환율 및 상품 위험 등이 포함됩니다.

(3) 운영위험자산의 경우 상업은행은 기본 지표법, 표준법 또는 고급계량법을 사용하여 계산할 수 있습니다.

운영 위험 가중 자산이란 불완전하거나 문제가 있는 내부 절차, 직원 및 정보 기술 시스템, 외부 사건으로 인한 손실 위험 (법적 위험 포함) 을 말합니다. 단, 전략적 위험과 평판 위험은 포함되지 않습니다.