양적 거래란 무엇입니까?

"정량화 거래" 는 두 가지 의미를 가지고 있습니다. 하나는 좁은 의미로, 거래 내용을 수량화하고, 거래 조건을 절차로 변환하고, 자동으로 주문하는 것을 말합니다. 둘째, 넓은 의미로는 체계적인 거래 방식을 가리키며, 통합 거래 시스템이다.

첫째, 양적 거래는 주로 수학 공식을 이용하여 모델을 만들고, 대량의 데이터를 통해 미래 가격 추세를 판단하고, 프로그램에서 주식을 뽑는다. 수백 ~ 수천 개의 주식을 포괄하여 강제 상승, 몰락 등을 배제할 수 있는 매우 광범위한 주식을 선정하는 것은 매우 규율적이다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 주식, 주식, 주식, 주식, 주식, 주식, 주식)

둘째,' 수량화 거래' 는 두 가지 의미를 가지고 있다. 하나는 좁고, 거래 내용을 수량화하고, 거래 조건을 절차로 변환하고, 자동으로 주문하는 것을 의미한다. 둘째, 넓은 의미로는 체계적인 거래 방식을 가리키며, 통합 거래 시스템이다. 즉, 일련의 거래 조건, 지능적인 의사 결정 시스템을 기반으로 풍부한 경험과 거래 조건을 결합하여 거래 과정에서 위험 통제를 관리합니다.

셋째, 양적 거래에는 적어도 다섯 가지 요소가 포함되어야합니다.

(1) 거래 신호 시스템.

(2) 우시장이나 곰 시장의 방향, 예를 들어 200 일 평균선으로 곰 시장의 체계적인 위험 회피를 구분한다.

(3) 창고 관리 및 자금 관리.

(4) 위험 통제, 신호 소스를 사용하여 정지 손실 위치 결정, 자산 곡선 및 자기자본 곡선을 사용하여 판단 및 관리

(5) 포트폴리오, 다른 투자 품종, 다른 거래 시스템 (다른 기능 및 매개 변수, 빠름 또는 느림) 및 4, 다른 기간 조합은 이제 분산되어 거래 계정 변동을보다 부드럽게 만듭니다. 수량화 거래는 선진적인 수학적 모델로 인공의 주관적인 판단을 대체하고, 컴퓨터 기술을 이용하여 방대한 역사 데이터에서 초과수익을 가져올 수 있는 다양한' 대확률' 사건을 골라 전략을 세우는 것을 말한다. 투자자의 정서 변동의 영향을 크게 줄이고 극도로 열광적이거나 비관적인 시장 조건 하에서 비이성적인 투자 결정을 내리지 않도록 한다.

5. 우선, 글로벌 시장 참가자들의 관점에서 볼 때, 관리되는 자산 규모로 볼 때, 20 18 년 전 세계 6 위 자산 관리 기관 중 5 곳이 모두 컴퓨터 기술에 의존하여 투자 결정을 내리고, 정량화 및 절차화 거래소가 관리하는 자금 규모는 20 19 년에 더욱 확대되었다.

6. 둘째, 전 세계 자본 거래의 70% 이상이 컴퓨터나 프로그램을 통해 이루어지며, 그 중 절반은 수량화 또는 절차적인 관리자가 진행한다. 해외 채용 사이트에서 금융 엔지니어 검색 (정량화, 데이터 과학 등 키워드 포함) 은 33 만여 개의 관련 직위를 갖게 된다.

일곱째, 셋째, 고교의 양성 방향으로 볼 때 450 여 개 미국 대학이 금융공학과를 개설해 매년 관련 전공 졸업생 수가 654.38+0.5 만명에 이른다. 시장 수요와 졸업생 수 사이에는 큰 차이가 있다. 따라서 데이터 과학, 컴퓨터 과학, 회계 및 관련 STEM (기초 과학) 학생들은 졸업 후 금융 산업에 진입하여 정량 분석 및 응용 개발에 종사한다.

여덟. 국내 시장: 현재 국내 양적 투자 규모는 약 3500 억 ~ 4000 억 위안으로 공모기금 6543 억 8+0200 억 위안, 나머지는 사모 정량화 기금으로 300 여 마리, 3% (사모 관리자 9000 여 명), 금액은 약 2000 억 위안에 달한다. 중국 증권기금의 전체 규모는 16 조, 그 중 공모 14 조, 사모 2 조 4000 억 원을 넘어섰다. 양적기금 관리 규모는 국내 증권기금의 1% ~ 2%, 공모증권기금의 1% 미만, 사모증권펀드의 약 5% 를 차지하는 것으로 낙관적으로 추산된다. 외국에 비해 자금의 30% 이상이

9, 양적 거래 특성, 편집, 양적 투자 및 전통적인 질적 투자는 본질적으로 동일합니다. 모두 시장의 비효율적이거나 비효율적인 이론에 기반을 두고 있습니다. 양자의 차이점은 양적 투자 관리가' 질적 사고의 양적 응용' 이며 데이터를 더욱 강조한다는 점이다.

X. 양적 거래에는 다음과 같은 특징이 있습니다.

1. 규율. 모델의 실행 결과에 근거하여 결정을 내리는 것이지, 느낌에 의존하는 것이 아니다. 규율은 탐욕, 두려움, 요행 등 인간의 약점을 억제할 수 있을 뿐만 아니라 인지적 편차를 극복하고 추적할 수 있다.

2. 체계화. 구체적으로' 삼여' 로 표현했다. 첫째, 자산 구성, 산업 선택, 특정 자산 선택의 3 단계 모델을 포함한 다단계 모델 둘째, 다각적 인 투자의 핵심 아이디어는 거시주기, 시장 구조, 평가, 성장, 이익 품질, 분석가 이익 예측, 시장 감정 등을 포함한다. 셋째, 다중 데이터, 즉 대량 데이터 처리.