펀드 F의 샤프비율은 0.5, 유가증권시장의 샤프비율은 0.6인 것으로 알려져 있으므로 다음의 진술이 맞습니다()

답변: A

샤프 비율(Sp)은 자본 자산 가격 책정 모델(CAPM) 성과를 기반으로 1966년 노벨상 수상자인 윌리엄 샤프가 제안한 위험 조정 비율입니다. 측정. 샤프지수가 높을수록 총위험 단위당 초과수익률은 높아집니다.

펀드 F의 샤프비율은 시장의 샤프비율보다 낮기 때문에 위험조정수익률은 전체 시장 수준보다 낮습니다.