Quant 는 어떤 파이썬 지식을 배워야 합니까

1. 더플 레닝도 필요하시면 Theano 나 Keras 를 고려해 보세요. 이 두 가지는 뉴스 데이터 분석에 사용될 수 있습니다. 하지만 이런 방법으로 수량화 모델을 만드는 것은 좋지 않다. 계산량이 너무 크고 비용이 많이 들기 때문이다.

2. 거래 프레임워크의 경우 vn.py 외에도 PyAlgoTrade 프레임워크를 추천합니다. github 에서 찾을 수 있습니다. 개인적으로이 프레임 워크가 vn.py 보다 너무 많다고 생각합니다. 결국 금융 IT 분야에서 거의 2 년 동안 혼합 된 오래된 악마의 작품입니다. 아키텍처 디자인은 일반적으로 우수하지 않습니다.

3. 국내의 경우, ricequant 는 좋은 선택이다. Java 를 사용했지만, 내가 본 팀은 모두 금융 IT 출신으로, 기본적으로 7 ~ 8 년 이상의 경험을 가지고 있으며, 밑바닥이 탄탄하여 일을 하는 것은 모두 믿을 만하다. 이제 그들도 SDK 를 파이썬 쪽으로 확장하는 것을 고려하고 있다.

4. 국내 시세 및 거래 인터페이스는 국제적으로 널리 사용되는 FIX 프로토콜이 아닌 자체 프로토콜 (예: CTP 인터페이스는 FTD 프로토콜 사용) 을 사용하며 오픈 소스도 아닙니다. 시세에 연결해야 할 경우 인터페이스 SDK 를 python 으로 캡슐화하는 것도 고려해야 합니다. (수정: 댓글에서 많은 쿠폰상들도 FIX 인터페이스를 개방했다고 언급했지만 인트라넷에서 사용하는 것 같습니다.)

5. 어떤 사람이 데이터베이스에 대해 얘기했는데, 여기에서도 고주파 tick 수준의 데이터에 대해서는 그 양이 매일 TB 급에 달할 수 있고, 일반 관계형 데이터베이스는 감당할 수 없다고 말했다. Oracle 과 같은 전통적인 관계형 데이터베이스를 사용하려고 하면 절약할 수 있습니다. 이러한 수준의 데이터를 처리하려면 파일 시스템+메모리 인덱스를 사용하는 것이 좋습니다. 그러나 이런 장면은 일반적으로 기관 안에서 만날 수 있고, 개인 quant 는 고려하지 않아도 된다.