양적 거래가 언제 시작되었는가?

양적투자 생성 (6 년대) 1969 년 에드워드 소프는 그가 발명한' 과학주식시장 시스템' (실제로는 주식권증 가격 모델) 을 이용해 최초의 양적투자기금을 설립했다. 소프는 양적투자의 원조라고도 불린다. < P > 양적투자의 부상 (7~8 년대) 1988 년 제임스 시몬스는 대메달 펀드를 설립하여 고주파 거래와 다전략 거래에 종사했다. 기금 설립 2 여 년 동안 수익률은 연간 7% 정도에 이르렀고, 보수를 제거한 후 4% 이상에 달했다. 따라서 시몬스는' 양적 헤지의 왕' 이라고 불린다. < P > 양적거래의 번영 (9 년대) 1991 년 피터 무러는 알파 시스템 전략 등을 발명해 컴퓨터+금융데이터로 모델을 설계하기 시작했고, 조합 < P > 양적거래는 어떻게 생겨났을까? 양적 거래를 채택한 첫 번째 사람은 누구입니까? 왜 양적 거래가 이렇게 빨리 퍼질 수 있습니까? 정량화 거래의 미래 길은 어디입니까? 생명을 낳는 기본 조건은 유기물과 물이다. 수량화 거래를 생산하는 기본 조건은 198 년대 이후 컴퓨터의 보급과 계산력의 향상이다. < P > 양적거래를 처음으로 채택한 사람은 누구고, 그는 번 것이 결손인가? 우리는 모두 알 수 없지만, 양적 거래의 개념이 전해졌다. 다윈의' 종의 기원' 은 이미 오늘의 고전 서적으로, 주로 물경쟁천선택, 적자생존의 사상을 서술하였다. 한 가지 사물의 출현은 종종 환경에 적응하는데, 교역자 집단은 바로 특수한 군락이며 경쟁이 치열하다. 정량화 전략은 이 환경에서 여러 가지 장점을 보여줌으로써 빠르게 전파되고 빠르게 확산되고 있다.

은 (는) 거래 시스템 구축 시 데이터를 기준으로 정확한 통계를 수치화하여 신뢰도가 높습니다. 컴퓨터의 계산력을 이용하여 거래 모델을 만들 때 대량의 통계 시간을 절약할 수 있다. 컴퓨터의 초고속 계산력은 의사 결정 결과를 몇 밀리초에 거래소에 위임할 수도 있다. 계산으로 수동 주문을 대체한 후 거래원의 스토킹 시간을 해방시켜 정신적 피로를 피하고 더 큰 자유를 얻을 수 있다. < P > 이러한 장점과 교역자의 자유 추구, 수량화 풍조 또는 번영에 기반을 두고 있습니다. 계산의 산력은 아무리 강하지만 지능도 경험도 없다. 프로그래밍은 이해입니다. 이해가 투명해야 컴퓨터의 초강력 계산력이 당신을 위해 봉사할 수 있습니다. 수량화 거래는 이미 거래인 군락의 경쟁에서 우위를 점하고 있으며, 미래에는 프로그래밍 능력이 없는 거래원은 인지적으로 극한에 도달할 수 없는 한 이기기가 더욱 어려워질 것이다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 거래자, 거래자, 거래자, 거래자, 거래자)