위험 완화 조치

법률 분석: 위험 완화는 위험 통제 조치를 통해 위험의 손실 빈도 또는 영향을 줄이는 것을 말합니다. 위험 완화의 기능은 채무 위약 시 실제 손실을 줄여 채무자의 신용 부족을 보완하고 채무의 흡인력을 높이는 것이다.

(1) 합법성 원칙. 신용 위험 완화 도구는 시행을 보장하기 위해 국내법 규정에 부합해야 한다.

(2) 유효성 원칙. 신용 위험 완화 도구는 절차가 완비되어야 하며, 대리 보상 능력을 갖추고 있어 구현하기 쉽다.

(3) 신중성의 원칙. 상업 은행은 신용 위험 완화 도구 사용으로 인해 발생할 수 있는 위험 요소를 고려하여 신용 위험 완화 효과를 보수적으로 추정해야 합니다.

(4) 일관성 원칙. 상업 은행은 자체 추정 신용 위험 완화 할인 요소를 사용하며 할인 요소 사용 요구 사항을 충족하는 모든 신용 위험 완화 도구에 이 할인 요소를 사용해야 합니다.

(5) 독립성의 원칙. 신용 위험 완화 도구와 채무자 위험 사이에는 실질적인 긍정적인 관계가 있어서는 안 된다.

법적 근거: 상업은행 신용위험 완화감독 자본계량지침.

제 3 조이 지침에서 언급 된 "신용 위험 완화" 란 상업 은행이 자격을 갖춘 담보, 네팅, 보증 및 신용 파생 상품을 사용하여 신용 위험을 이전하거나 줄이는 것을 의미합니다. 상업은행은 내부 등급법을 사용하여 신용위험감독자본을 측정하는데, 신용위험완화기능은 위약확률과 위약손실 또는 위약위험노출의 하락에 나타난다.

제 4 조 신용 위험 완화는 다음 원칙을 따라야한다.

(1) 합법성 원칙. 신용 위험 완화 도구는 시행을 보장하기 위해 국내법 규정에 부합해야 한다.

(2) 유효성 원칙. 신용 위험 완화 도구는 절차가 완비되어야 하며, 대리 보상 능력을 갖추고 있어 구현하기 쉽다.

(3) 신중성의 원칙. 상업 은행은 신용 위험 완화 도구 사용으로 인해 발생할 수 있는 위험 요소를 고려하여 신용 위험 완화 효과를 보수적으로 추정해야 합니다.

(4) 일관성 원칙. 상업 은행은 자체 추정 신용 위험 완화 할인 요소를 사용하며 할인 요소 사용 요구 사항을 충족하는 모든 신용 위험 완화 도구에 이 할인 요소를 사용해야 합니다.

(5) 독립성의 원칙. 신용 위험 완화 도구와 채무자 위험 사이에는 실질적인 긍정적인 관계가 있어서는 안 된다.

제 5 조 신용 위험 완화 관리의 일반 요구 사항:

(a) 상업 은행은 신용 위험 완화 도구의 확인 및 사용이 명확하고 실행 가능한 법률 문서를 기반으로 하며, 관련 법률 문서는 거래 당사자에게 구속력이 있습니다.

(2) 상업은행은 관련 협의에서 신용위험 완화 적용 범위를 명확히 합의해야 한다.

(3) 상업은행은 신용위험 완화의 역할을 반복적으로 고려할 수 없다. 신용 위험 완화는 채무자 등급, 채무 등급 또는 위약 위험 추정에 한 번만 반영될 수 있습니다.

(4) 상업은행은 신용위험 완화 도구와 채무자 위험 간의 상관관계를 보수적으로 추정하고 통화불일치, 시한 불일치 등 위험 요소를 종합적으로 고려해야 한다.

(5) 상업은행이 신용위험완화를 채택한 후의 자본요건은 신용위험완화를 채택하지 않은 동일한 위험노출의 자본요건보다 높아서는 안 된다.

(6) 상업은행은 명확한 내부 관리 제도, 심사 및 운영 절차를 제정하고, 신용 위험 완화 도구의 효과적인 발휘를 보장하기 위한 적절한 정보 시스템을 구축해야 한다.

(7) 상업 은행은 신용 위험 완화 정책, 절차 및 기능, 주요 담보품 유형, 평가 방법, 보증인 유형, 신용 파생 상품 거래 상대 유형 및 신용 상태, 신용 위험 완화 도구의 위험 집중, 신용 위험 완화 도구 적용 위험 노출 등을 공개해야 합니다.