양적거래의 특징에 대한 자세한 소개

양적 거래의 특징에 대한 자세한 소개_양적 거래의 원리

양적 거래는 수동적이고 주관적인 판단을 대체하기 위해 고급 수학적 모델을 사용하는 것을 말합니다. 전략을 수립하는 것은 컴퓨터 기술을 사용하여 방대한 역사적 데이터에서 초과 수익을 가져올 수 있는 다양한 "확률이 높은" 이벤트를 선택하는 것입니다. 다음은 편집자가 정리한 퀀트 트레이딩의 특징에 대한 자세한 소개입니다. 모두에게 도움이 되기를 바랍니다.

양적 거래의 특징에 대한 자세한 소개

양적 투자와 전통적인 질적 투자는 본질적으로 동일하며 둘 다 비효율적이거나 약하게 효율적인 시장의 이론적 기반을 기반으로 합니다. 둘의 차이점은 정량적 투자운용은 '질적 사고를 정량적으로 적용한 것'이라는 점이다. 데이터에 더욱 중점을 두는 퀀트 트레이딩은 다음과 같은 특징을 갖습니다:

1. 감정이 아닌 모델 실행 결과를 바탕으로 결정을 내립니다. 징계는 인간의 약점인 탐욕, 두려움, 행운을 억제할 뿐만 아니라 인지 편향도 극복할 수 있으며 추적이 가능합니다.

2. 구체적인 표현은 "세 개 더"입니다. 첫 번째는 광범위한 자산 배분, 산업 선택 및 특정 자산 선택의 3가지 수준 모델을 포함하는 다단계 모델입니다. 두 번째는 다양한 관점입니다. 퀀트 투자의 핵심 아이디어에는 매크로 사이클, 시장 구조, 가치 평가, 성장, 수익의 질, 분석가의 수익 예측, 시장 심리 및 기타 관점이 포함됩니다. 세 번째는 다중 데이터이다. 즉, 대량의 데이터를 처리하는 것

3. 정량 투자는 포괄적이고 체계적인 스캔을 사용하여 잘못된 가격 책정과 잘못된 가격 책정으로 인해 발생하는 기회를 포착합니다. 이를 통해 낮은 가치를 발견하고, 저평가된 자산을 매입하고 고평가된 자산을 매각하여 수익을 창출합니다.

4. 확률에 따라 승리하세요. 첫째, 양적투자는 역사적 데이터로부터 반복될 것으로 예상되는 패턴을 지속적으로 발굴하여 활용하는 것이다. 두 번째는 승리를 위한 단일 자산이 아닌 자산 조합에 의존하여 승리하는 것입니다.

양적거래의 원리

1. 양적거래란 무엇을 뜻하는가?

사실 이해하기 어렵지 않은 개념을 주로 일컫는다. 전체 시장의 거래 상황을 실시간으로 추적하고 감지하기 위해 작성된 모든 소프트웨어 프로그램을 사용합니다. 그런 다음 몇 가지 조건부 요구 사항을 설정합니다. 시장이 거래되고 특정 조건이 충족되면 구매 및 판매와 같은 일부 작업이 자동으로 실행됩니다.

2. 양적 거래의 원칙

과거에는 모든 추적이 거래자 스스로 이루어졌습니다. 시장 상황의 변화에 ​​따라 일부 구매 및 판매 작업을 실행합니다. 그러나 사람들의 시간과 에너지는 제한되어 있습니다. 나중에 금융의 지속적인 발전으로 인해 시장에서는 더 많은 실수가 발생했습니다. 더 많은 재고 운영을 완료하기 위해 한 명의 거래자에게만 의존하는 것은 비현실적입니다. 이로 인해 나중에 재무 운영을 위해 컴퓨터와 결합될 예정입니다. 작성된 프로그램을 통해 관련 조건을 설정하고 데이터 처리만 하면 빠르고 쉽게 고효율로 시장을 운영할 수 있습니다.

물론 컴퓨터만으로는 결코 충분하지 않습니다. 또한 투자 은행가는 수익성을 달성하기 위해 거래 규칙을 분석하고 연구해야 합니다. 컴퓨터가 존재하기 전에는 상대적으로 어려운 작업이었습니다. 이 프로세스에는 너무 많은 데이터 분석 및 처리가 포함되기 때문입니다. 나중에는 컴퓨터와 결합되어 이 모든 일이 컴퓨터에 의해 완성됩니다. 지속적인 실천을 통해 보다 합리적이고 효과적인 거래 규칙을 수립할 수 있습니다.

양적거래가 완벽하게 실현될 수 있는 것은 바로 금융의 발달과 컴퓨터 기술의 지속적인 발전 덕분입니다. 요약하면, 우리는 정량 거래가 데이터 세트 의사 결정에 큰 이점이 있다는 결론을 내렸습니다. 물론, 특히 더 큰 위험을 가져올 수 있는 일부 돌연변이의 경우에는 몇 가지 제한 사항도 있습니다. 퀀트 트레이딩과 인공지능을 결합해야만 더 나은 결과를 얻을 수 있음을 알 수 있다.

소매 투자자가 정량 거래를 수행하는 방법

양적 거래 과정에서 개인 투자자는 다음을 수행할 수 있습니다.

1. 개별 종목의 과거 데이터를 바탕으로 주가수익비율, 주가순자산비율, 주가매출비율 등을 종목 선정 기준으로 활용해 저평가되거나 합리적인 수준의 종목을 선별한다. 영역.

2. 추세에 맞춰 거래합니다. 즉, 상승 추세에 매수하고 하락 추세에 매도합니다.

3. 합리적인 포지션 관리를 수행합니다. 즉, 깔때기형 포지션 관리 방식, 직사각형 포지션 관리 방식, 피라미드형 포지션 관리 방식 등을 채택하여 개별 주식의 위험에 대처합니다. 후기 기간.

4. 그리고 개별 종목의 과거 추세를 바탕으로 개별 종목의 지지선과 압력선을 찾아 손절매 지점, 이익 정지 지점으로 활용합니다. 압력 포지션에서 이익을 얻습니다. 지지 수준 아래로 떨어지고 주식이 손실을 입으면 더 큰 손실을 피하기 위해 즉시 주식을 매도합니다.

정량적 주식 거래에서 모델 구축은 매개 변수가 많고 데이터 양이 많아 매우 복잡하며 데이터 분석 과정도 매우 복잡합니다.

공공 투자자들이 퀀트 투자 펀드에 접근할 때 우려하는 점도 있다는 점은 언급할 만하다. 한편으로는 A주 시장의 미성숙한 환경에서 신흥 투자 방식과 모델의 신뢰성에 대해 대중이 주저하고 있다는 점이다. . 반면, 현재 국내 시장에는 효과적인 정량 모델이 제한되어 있으며, 기관에서는 복제를 방지하기 위해 투자 전략과 이론적 근거를 비밀로 하는 경우가 많아 정량 모델에 대한 투자자의 우려가 커지고 있습니다.