2006년부터 2007년까지 시장은 6배나 올랐는데, 인덱스 펀드는 왜 3~4배만 올랐을까?

이것은 통계적 역량에 대한 질문입니다. SSE 50 ETF를 사용하여 측정하면 전체 시장보다 더 많이 상승했다는 것을 알 수 있습니다. 또 다른 예는 Shenzhen 100 ETF로 거의 5배 증가했지만 Shenzhen Index는 약 4배 증가에 그쳤습니다. 이론적으로 지수 ETF의 증가폭은 전체 시장의 증가율을 초과할 것입니다. 이를 초과하지 않는다면 통계적 수준의 문제로 인한 경우가 많다. 2006년에는 출시된 인덱스 펀드가 거의 없었고, 대부분은 이미 시장이 상승한 상태에서 출시되었기 때문에 일부 지수가 시장을 능가하지 못하는 것은 정상적이었습니다.