투자자가 퀀트 펀드를 선택할 때 어떤 지표를 사용해야 합니까?

퀀트 펀드는 투자 스타일 측면에서 독특한 특성을 가지고 있는데, 펀드매니저는 퀀트 모델을 통해 개별 종목을 선택한 후 각 기초 종목에 분산 투자하므로 일반적으로 퀀트 펀드는 상대적으로 분산된 지분을 보유하며 덜 집중적입니다. 개별 주식의 비체계적인 위험을 피하기 위해 투자하십시오. 투자자들은 퀀트 펀드를 선택할 때나 장기간 분산 보유하는 펀드를 선택할 때 이 특징을 고려해야 합니다.

둘째, 퀀트펀드는 지분을 다양화하고 다수의 주식을 보유하고 있기 때문에 일반 주식형 펀드에 비해 투자 운용 시 규모 영향에 더 취약합니다. 국내에서는 전례가 없지만 해외에서는 퀀트펀드 운용에 규모의 병목 현상이 있다는 시각이 주류다. 그 주된 이유는 대부분의 퀀트 펀드가 알파 수익을 추구하는 것을 목표로 하지만, 투자 금액이 클수록 알파 수익이 희석되기 때문에 퀀트 펀드가 많은 초과 수익을 얻기가 어렵기 때문입니다. 따라서 퀀트 펀드를 선택할 때 투자자는 펀드의 규모와 변화를 고려해야 하며, 규모가 너무 크거나 규모의 변화가 큰 펀드를 선택하는 것은 바람직하지 않습니다.

또한 퀀트 펀드의 경우 상품 설계상 펀드가 투자에 대한 인위적인 조정을 덜 하게끔 되어 있기 때문에 퀀트 펀드 투자자에게는 상대적으로 안정적인 성과를 내는 펀드를 찾는 것이 더 중요합니다. 초과 수익 부문에서 절대적으로 선두적인 펀드입니다.

마지막으로 어떤 분류에 속하든, 어떤 모델을 채택하든 그 본질은 여전히 ​​증권시장에 투자하는 펀드이며, 그 위험은 투자 대상의 변동에 따라 연결됩니다. 액티브 퀀트 펀드는 시스템리스크를 피할 수 없기 때문에 퀀트 펀드를 선택할 때 펀드의 리스크 수준과 개인투자자의 자산배분에 적합한지 여부를 고려하는 것을 잊지 말아야 한다.