이키 종합부채 (161119)?

투자 목표 본 기금은 지수화된 투자를 통해 각 비용을 공제하기 전에 표기 지수와 비슷한 총 수익을 얻으며 추적 편차와 추적 오차의 최소화를 추구합니다.

투자 범위 본 펀드의 투자 범위는 정부 채권, 중앙은행 어음, 지방정부채권, 금융채권, 기업채권, 단기융자권, 중기어음, 기업채권, 자산지원증권, 채권 역환매, 은행예금 등 고정수익류 자산, 중국증권감독회가 허용하는 기타 금융수단을 포함한 유동성이 좋은 금융수단이지만 중국증권감독회에 부합해야 한다 본 기금은 2 급 시장에서 주식, 전환채무, 권증 등의 자산을 직접 매입하지 않으며, 1 급 시장에서도 신주 청약, 신주 발행, 신규 전환채무 가입에 참여하지 않습니다. 향후 법령이나 규제 부서에서 다른 품종의 자본을 허용할 경우 펀드 매니저는 적절한 절차를 수행한 후 투자 범위에 포함시킬 수 있습니다.

투자 전략 이 기금은 수동적으로 관리되는 지수 펀드이다. 주로 계층적 샘플링 복제 및 동적 최적화 방법을 사용하여 기본 지수와 유사한 위험 이익 특성을 가진 포트폴리오를 구성하여 기본 지수를 효과적으로 추적합니다. 정상 시장 조건 하에서 본 기금은 순성장률과 실적 비교 기준의 일일 평균 추적 편차 절대값을 0.2% 이내로 제어하고 연간 추적 오차는 2% 이내로 통제하기 위해 노력하고 있습니다. 지수 편성 규칙 조정 또는 기타 요인으로 인해 추적 편차 및 추적 오차가 위 범위를 벗어나는 경우 펀드 관리자는 추적 편차 및 추적 오차의 추가 확대를 피하기 위한 합리적인 조치를 취해야 합니다. 1, 채권 지수 투자 전략 (1) 채권 포트폴리오 구축 전략은 주로 채권 등급 분류, 대상 포트폴리오 구성 채권 필터링, 차근차근 창고 조정의 세 단계로 나뉜다. ① 채권 등급 분할 본 기금은 채권의 다양한 특징 (예: 채권 유형, 잔여 기간, 신용 등급 등) 에 따라 기본 지수 구성 주식 채권을 등급을 매겼다. ) 를 입력하고 계층 샘플링 원칙에 따라 각 레이어의 구성 키 및 가중치를 결정합니다. (2) 목표조합의 성분채권 선택이 완료되면 본 기금은 동적 최적화 또는 무작위 샘플링 등의 방법을 사용하여 각 계층의 전체 위험수익 특성 (예: 기간, 벌지) 과 비슷하고 유동성이 좋은 조합 (주로 발행 규모, 일일 평균 거래액, 기간 거래일 등) 을 선택하고 목표포트폴리오의 투자비율을 각급 가중치에 가깝게 합니다 3 차츰차츰차츰차창본 기금은 실제 시장 유동성과 시장 투자 기회에 따라 차츰차츰차츰 창고를 건설할 것이다. (2) 채권조합의 조정 전략 ① 정기조정 펀드 매니저는 매월 포트폴리오 전체와 각급 채권이 목표지수에 대한 이탈도를 평가하고, 정기적으로 포트폴리오를 조정하고, 포트폴리오의 전반적인 특징이 목표지수와 비슷해지도록 하며 추적 오차를 줄인다. (2) 부정기 조정 대규모 청약 및 환매, 그룹 중 채권 배당, 채권 만기, 시장의 급격한 변동으로 인해 포트폴리오 이탈 지수가 발생할 경우, 본 기금은 시장 유동성, 거래 비용, 편차 등의 요소를 종합적으로 고려하여 조합에 대한 비정기적인 동적 조정을 통해 추적 오차를 줄일 수 있습니다. 2. 기타 투자 전략펀드 비용을 어느 정도 보완하기 위해, 위험을 통제하는 한 펀드 매니저는 다른 투자 전략도 사용할 수 있다. 예를 들어, 펀드 매니저는 은행간 시장과 거래소 시장 사이 또는 채권 1 차 2 차 시장 사이의 차익 거래 기회를 이용하여 시장 간 차익 거래를 할 수 있습니다. 이벤트 중심 전략을 사용할 수도 있습니다. 즉, 주요 이벤트가 투자 대상 가격에 미치는 영향을 분석하여 이익을 얻을 수 있습니다. 공정가치 전략을 사용할 수도 있습니다. 즉, 채권 시장 가격과 모델 가격의 편차 정도를 연구하여 그에 따른 증감 조치를 취할 수 있습니다. 또는 레버리지 원리를 이용하여 환매 거래를 할 수도 있다.

배당 정책 본 기금의 이익 분배는 다음 원칙을 따른다: 1. 본 펀드의 펀드 점유율 범주 비용은 다르며 그에 상응하는 분배가능 수익도 다를 수 있습니다. 펀드의 같은 범주의 각 펀드 점유율은 같은 분배권을 누리고 있다. 2. 관련 펀드 배당 조건을 충족한다는 전제하에, 본 펀드의 연간 이익 분배 횟수는 최대 65,438+02 회이며, 각 펀드 점유율의 분배 비율은 수익 분배 기준일 각 펀드 점유율 분배가능 이익의 90% 이상이다. 펀드 계약이 발효된 지 3 개월 미만인 경우 수익 분배를 할 수 없습니다. 3. 펀드 수익 분배 방법에는 현금 배당과 배당금 재투자의 두 가지가 있다. 등록 시스템에 펀드 공유 보유자 오픈 펀드 계정에 등록된 펀드 지분의 경우 현금 배당을 선택하거나 재투자를 위해 펀드 점유율로 자동 전환할 수 있습니다. 투자자가 선택하지 않으면 본 펀드의 기본 수익 분배 방식은 현금 배당이다. 증권등록결제시스템에 펀드 점유율 보유자인 선전 증권계좌에 등록된 펀드 점유율은 현금분배만 할 수 있다. 구체적인 권익분파 절차 및 기타 관련 사항은 선전증권거래소와 중국증권등록결제유한책임회사의 관련 규정에 따라 집행된다. 4. 펀드 이익 분배 후, 펀드 주식 순액은 액면가보다 작을 수 없습니다. 즉, 펀드 이익 분배 기준일의 펀드 주식 순액에서 각 펀드 점유율의 이익 분배 금액을 뺀 금액은 액면가보다 작을 수 없습니다. 5. 법률, 규정 또는 규제 부서에서 별도로 규정하고 있습니다.

성과 기준의 부채-새로운 종합 지수

위험이익 특징본 펀드는 채권지수 펀드로, 기대위험과 기대수익은 주식형 펀드와 혼합형 펀드보다 낮지만 통화시장 펀드보다 높다.