양자화된 로봇을 부비킬 수 있나요?

양적 거래 로봇을 잡는 것은 불가능한 일이다. 가장 간단한 macd 전략을 예로 들어보겠습니다. 정량 로봇은 지표가 영점 아래로 떨어지면 손실을 멈추게 되지만, 속도를 늦추면 인간은 갇히게 됩니다. 손실을 막기 위해. 제로축에 골든크로스가 나타나면 로봇은 구매를 하지만 인간도 그렇게 정확할 수는 없습니다.

로봇과 인간의 차이는 지능의 차이가 아니다. 솔직히 말하면, 현재의 모든 퀀트 트레이딩은 사실 누구보다 똑똑하지 않습니다. 하지만 로봇은 인간보다 두 가지 장점이 있습니다. 로봇은 항상 시장을 감시하는데, 이는 인간도 할 수 없는 일입니다. 때로는 졸기도 해요. 둘째, 로봇은 필요할 때 사고팔 때 고민과 망설임이 별로 없습니다. 어떻게 하면 될까요?

소위 부비트랩에는 딱 한 가지 상황이 있는데, 즉 로봇이 매수한 지 이틀 만에 가격이 한도까지 떨어지고, 로봇이 멈춘 후에는 매도할 방법이 없다는 것이다. 3일째 손실이 발생하면 주력은 4일째에 즉시 철수합니다. 하루 한 단어로 매수 기회가 없어 로봇이 매수할 수 없게 됩니다. 반복을 반복하면 정량 거래를 수행하는 기관이 무너집니다. 그리고 제거됩니다. 그런데 중국증권감독관리위원회가 이를 조사하지 않을 수 있을까?

양적 거래를 없앨 수 있는 방법도 없고, 인간이 기계와 지구력을 놓고 경쟁할 방법도 없습니다. 유일한 방법은 양적 거래의 문턱을 완전히 자유화하여 모든 개인 투자자가 이용할 수 있게 하는 것입니다. 양적 거래 도구이며 모두가 공정합니다. 많은 논란이 없을 것입니다.

즉, 보편적인 퀀트 트레이딩도 가치 투자를 쓸모없게 만들지는 않을 것입니다. 반대로 퀀트 트레이딩 도구는 개인 투자자가 더 많은 가치 투자 대상을 찾는 데 도움이 될 수 있습니다. 양적 전략은 Python과 같은 언어를 사용하는 개인 투자자에 의해 지속적으로 개선될 수 있습니다. 솔직히 말해서 모든 사람이 점점 더 완전한 거래 시스템을 갖게 되면 기관은 당연히 부추를 삭감할 방법이 없지만 규제 당국이 정말로 원하는 것이라고 생각하십니까? 이것?

따뜻함을 위한 집단화든 양적 거래든 주식시장의 현상은 모두 한 가지 목표를 향하고 있는데, 그것은 소수의 사람들이 많은 돈을 벌게 한다는 것입니다. 따라서 퀀트 트레이딩이 자유화되더라도 귀하의 전략은 결코 대형 기관의 전략만큼 좋지 않을 것입니다. 전략을 구매하기 위해 수백만 달러를 지출하더라도 여전히 대형 기관의 전략과 비교할 수는 없습니다. 궁극적인 결과가 추세라는 것을 매일의 상승과 하락 게임의 본질로 보아야 합니다. 추세를 명확하게 이해할 수 있다면 정량적 로봇에 신경 쓸 필요가 없습니다. 왜냐하면 개 딜러들도 피곤하기 때문입니다. 자신의 작업량을 일부 줄이기 위해 로봇을 사용할 수도 있지만, 개농장이든 개농장이든, 애견인이 직접 운영하든, 애견 로봇이 운영하든 여전히 마찬가지다. 때론 사람이 개보다 더 나쁠 때도 있다.

정량 로봇은 부비트랩이 가능하지만 두 가지 조건이 충족되어야 합니다.

1. 정량 로봇의 프로그램 구조를 이해해야 하며, 어떤 조건에서 로봇이 작동하는지 이해해야 합니다. 사고 파는 것.

2. 주가 추세를 통제할 만큼 충분한 자금과 주식이 있어야 합니다.

예를 들어 정량 로봇이 x&y&z 조건을 충족하면 자동으로 매수 주문을 내립니다. 그런 다음 보유하고 있는 주식과 자금을 사용하여 현재 주가의 추세 데이터를 제어해야 합니다. 주식의 추세 데이터가 x&y&z 조건을 충족하고 정량화를 유도합니다. 로봇이 매수 주문을 할 때에도 마찬가지로 정량적 로봇의 매도 조건을 충족하도록 주가 추세를 제어하고 로봇을 트리거해야 합니다. 매도 주문을 발행합니다.

이론적으로는 정량 로봇의 부비트랩이 가능하지만, 정량 로봇의 내부 프로그램은 외부에 비밀로 유지되어야 하고, 그렇게 할 수 없기 때문에 실제 작동이 쉽지 않습니다. 소스코드를 쉽게 얻을 수 있습니다.

기술과 금융이 상대적으로 발달한 국가의 주식 시장에서는 로봇 거래가 더 흔하며, 실제로 기계 지능 거래가 발생했습니다. 예를 들어 미국에서는 Simons 교수의 메달리온 펀드가 완전히 자동화되었습니다. 컴퓨터 프로그램을 통해 거래 빈도가 높으며 작은 기회도 절대 놓치지 않습니다. 자동매매에도 라이벌 프로그램이 있어 서로 싸우고 속이고, 고의로 주가를 억눌러 로봇의 손절매를 유발하고, 거짓 돌파를 통해 프로그램이 자동으로 매수하도록 유혹하는 마스터와 마스터의 대결이다. , 기계와 기계는 바이러스 백신 소프트웨어와 컴퓨터 바이러스 간의 전투와 유사합니다. 바이러스 백신 소프트웨어는 바이러스 프로그램을 발견하고 죽이기 위해 가능한 모든 수단을 시도하는 반면, 컴퓨터 바이러스는 스스로 업그레이드하고 위장하기 위해 가능한 모든 수단을 시도합니다. 바이러스 백신 소프트웨어의 검사를 회피하는 원리는 비슷합니다.

부추가 되는 사람은 본인의 책임이며 양적 투자와는 아무런 관련이 없습니다.

정량화는 투자 속도에 의존하지 않고 설정된 조건에 따라 다릅니다. 이러한 조건이 중요한 것이며, 규칙에 따라 거래하는 방법입니다.

수량화는 전혀 신비한 것이 아닙니다. 과거 경험을 바탕으로 거래 조건을 설정하는 것은 조건이 발생하면 매수 또는 매도한다는 의미입니다.

예를 들어 오늘 아침에 검은 개를 보면 사고, 흰 개를 보면 팔겠다고 약속했다. 이는 수량화와도 동일합니다. 그런데 이런 식으로 돈을 벌 수 있나요? 로봇이 거래를 도와준다면 어떨까요? 아무래도 파산할 것 같아요.

정량적으로 조건을 설정하는 것은 대부분 과거의 역사를 살펴보고 조건을 설정하기 위한 패턴을 찾으려는 노력에 기초합니다. 하지만 주식시장에서는 시간이 정확할수록 덜 규칙적입니다.

따라서 퀀트 트레이딩 속도가 빠를수록 더 빨리 죽게 됩니다. 반대로 10년마다 나타나는 큰 주기도 있고 5년마다 나타나는 작은 주기도 있을 수 있습니다.

따라서 로봇이 높은 빈도로 거래하더라도 우리는 여전히 우리 자신의 일반 원칙을 따라야 합니다. 저처럼 매달 고정적인 투자를 유지하고 정량화해서 게임을 하면 상관없습니다.

수량화로 돈을 벌 수 있다고 생각하시나요? 수량화는 하루에 한 번 이상 높은 거래 빈도를 의미합니다. 그렇죠? 1년 적립 후 처리수수료는 얼마인가요? 당신에게 충분한 돈이 있고 그들을 가두려고 한다고 가정해 봅시다. 구체적인 운영 방식은 말할 것도 없고, 본인의 거래 금액이 수량화 금액보다 커야 하며, 거래 빈도도 상대방보다 높을 가능성이 높습니다.

그리고 이렇게 하면 수수료는 얼마나 될까요?

정말 패자네요! 하지만 증권사에서는 당신을 매우 좋아할 것입니다 [번쩍이는 영감]

물론이죠? 전제는 양적 전략을 깨뜨렸다는 것입니다.

양적 거래는 주가 상승의 여지를 조각조각 쪼갰습니다. 과거에는 인내심을 갖고 낮은 가격에 사서 높은 가격에 파는 데 의존했습니다. 퀀트 트레이딩은 트레이딩 프로그램을 이용해 단기간에 부추를 매매를 반복해 주가를 오르지 않고 수익을 내는 것입니다. [토하다]