양적 펀드란 무엇인가요?

1. 퀀트펀드란 무엇인가요?

시장에서 퀀트 펀드에 대한 전통적인 정의는 포트폴리오 관리를 위해 퀀트 투자 전략을 주로 사용하는 펀드와 퀀트 투자 기술이 퀀트 타이밍(주요 항목 자산 배분 등)을 포함한 거의 모든 투자 과정을 포괄하는 펀드라는 것입니다. , 개별종목개입시점선정), 정량적종목선정, 주가지수선물차익거래, 통계적 차익거래, 알고리즘매매, 리스크통제 등

2. 양적펀드의 분류

기존 양적펀드의 주요 운영방식에 따라 크게 세 가지로 구분된다.

두 번째는 정량지수 강화. 퀀트 인덱스 강화 펀드는 인덱스 강화 전략을 채택하여 적극적으로 관리되는 퀀트 펀드를 말합니다. 기존의 지수형 펀드와 달리 이 유형의 상품은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다. 1) 주식 투자 범위에 대한 최소 90% 제한이 없으며 계약서에 명시된 주식 또는 하이브리드 펀드의 할당 요구 사항만 충족하면 됩니다. 2) 펀드 강화된 기초지수는 계약서에 명시되어 있지 않습니다. 3) 실제 운용에서는 펀드의 주식자산 중 기초지수 구성종목 또는 대체 구성종목에 투자하는 자산의 비율에 대한 최소 80% 제한이 없습니다.

세 번째는 절대 기대 연간 기대 수익률을 달성하기 위해 헤징 메커니즘을 도입하는 것입니다. 주식 헤징 전략이란 투자 포트폴리오의 시장 위험을 줄이고 기대 연환산 기대 수익률을 얻기 위해 파생상품이나 증권 대출 등 공매도 방식을 활용해 주식 매수 포지션의 위험 노출을 헤지하는 헤징 투자 전략을 말한다. 주식선택알파. 국내 발행 상품은 주로 시장 중립 전략으로, 일반적으로 투자 포트폴리오의 위험 노출이 매수 포지션의 15~20%를 초과하지 않고 장기적으로 이 수준을 유지하도록 요구합니다.

3. 양적펀드의 특징

양적펀드는 일반 펀드와 달리 4가지 주요 특징을 가지고 있습니다. (1) 주식선정은 데이터 지표에 의존하여 상세한 주식조사 및 주식설정을 수행합니다. 예상 지표는 그 잠재력을 테스트합니다. (2) 경기회복 업종을 평가하고 업종 비중을 배분하기 위해 구체적인 경제모형을 활용하고, 펀드매니저의 투자철학과 분석을 결합한다. (3) 이러한 유형의 퀀트 펀드는 360도 시장 조사를 통해 펀드매니저의 개인적 편견과 에너지 부족으로 인한 선택 범위의 제한을 피할 수 있습니다. (4) 정교한 투자운영을 통해 미묘한 구조적 투자 기회를 파악합니다.