포트폴리오의 표준 편차를 선택하려면 어떻게 해야 합니까?

1, 포트폴리오의 분산 = 자산 1 의 분산 * 자산 1 의 가중치 제곱 +2* 자산 1 의 표준 편차 * 자산 1 의 가중치 * 자산 2 의 표준 편차 * 자산 2 의 가중치 * 두 가지 상관 계수+자산 2 의 분산 * 자산 2 의 가중치 제곱, 표준 편차가 위험입니다. 그는 증권조합 내 각 증권의 위험뿐만 아니라 각 증권의 관계에도 달려 있다. < P > 2, 포트폴리오의 표준 편차 계산 공식은 σP=W1σ1+W2σ2 다양한 주식 간에 완전히 양의 상관 관계 또는 완전히 음의 상관 관계가 될 수 없으므로 서로 다른 주식의 포트폴리오는 위험을 줄일 수 있지만 위험을 완전히 제거할 수는 없습니다. 일반적으로 주식의 종류가 많을수록 위험은 적다.

어떻게 투자를 할 수 있을까요? 목표는 비교적 분산되어 있습니까?

1. 상관 관계 분석 < P > 1. 먼저 각 투자 대상 간의 상관 관계를 참조할 수 있습니다. 예를 들어, 펀드를 구매할 때 서로 다른 펀드 간의 상관 관계에 주의해야 합니다. 펀드의 상관 관계는' 상관 계수' 로 표현할 수 있으며, 그 값은 -1 에서 +1 사이입니다.

2. 상관 계수가 양수이면 양의 상관 관계를 나타내고, 값이 +1 에 가까울수록 양의 상관 관계도 높아집니다. 상관 계수가 음수이면 음의 상관 관계를 나타내고 값이 -1 에 가까울수록 음의 상관 관계도 높아집니다.

3. 만약 당신이 두 개의 펀드를 산다면, 그 관련 계수가 -1 에 가까울수록, 이 두 펀드의 추세는 정반대일 수 있으므로, 위험 분산 효과도 얻을 수 있습니다.

4. 고려해야 할 또 다른 두 가지 핵심 요소가 있습니다. 하나는 평균이고 다른 하나는 분산입니다. < P > (평균) 는 포트폴리오의 기대수익률을 가리키며, 단일 증권의 기대수익률의 가중 평균이며 가중치는 해당 투자비율이다. 평균치로 포트폴리오의 일반 수익률을 측정하다. < P > (1) 소위 분산은 포트폴리오 수익률의 차이를 말한다. 우리는 수익률의 표준 편차를 변동률이라고 부르는데, 이는 투자 포트폴리오의 위험을 나타낸다. < P > 2, 3 가지 일반적인 조합 모델 < P > 사람마다 투자 유형과 투자 목표가 다르기 때문에 이 두 가지 요소를 참고하여 포트폴리오를 선택할 때

1. 모험진취적인 포트폴리오 이 조합은 손에 여유가 많고 위험에 대한 감당력도 강한 투자자에게 적합하다. 반면 일반 펀드 포트폴리오 선택에서 편주식형 펀드 포트폴리오나 주식형 펀드 포트폴리오를 직접 만들 수 있다면 투자 방향이 가장 다른 주식기반을 만들 수 있다. (윌리엄 셰익스피어, 주식형 펀드, 주식형 펀드, 주식형 펀드, 주식형 펀드, 주식형 펀드, 주식형 펀드, 주식형 펀드)

2. 안정형 투자포트폴리오 < P > 는 결혼부터 35 세까지 이 기간은 여전히 정력이 왕성하고 수입이 빠르게 늘어나 넘어져도 빨리 일어날 수 있는 두 연령대에 적합하다. < P > 또 다른 연령대는 45-5 대인데, 이 연령대의 사람들은 가정 부담이 줄고 가정이 약간 저축을 하는 것도 이 모델을 채택할 수 있다. 대규모 자산 배분에서는 저축 보험 4%, 채권 투자 2%, 금 주식 투자 2%, 기타 투자 2% 정도일 수 있다. < P > 3. 보수안전형 포트폴리오 보수안전형 포트폴리오 시장 위험도 낮고 투자 수익도 비교적 안정적이다. 각종 투자의 자금 분배 비율은 대략 저축, 보험 투자 7% (저축 6%, 보험 1%), 채권 투자 2%, 기타 투자 1% 정도다. 보험과 저축이라는 두 가지 수익이 원활하고 투자가 적은 투자 수단은 비교적 안정적인 기본을 이루고 있으며, 다른 방면의 투자가 실패해도 개인의 정상적인 생활을 위태롭게 하지 않고 원금을 회수할 가능성도 적다. 펀드 투자와 같은 2 차 시장의 투자라면.