양적 사모펀드란 무엇을 의미하나요?

정량적 사모 펀드는 사모 펀드의 자산을 정량적으로 투자하는 투자 방법으로, 전산 시스템은 전문적인 데이터 통계를 사용하여 적시에 손익을 차단합니다.

정량적 사모펀드의 장점은 다음과 같습니다.

엄격한 규율: 펀드매니저의 의사결정이나 심리에 영향을 받지 않지만 컴퓨터를 통해 자동으로 매매됩니다. ;

신속한 반응: 시장에서 큰 사건이 발생하면 컴퓨터 시스템은 이를 적시에 추적하고 판매 기회를 기다립니다. 확장된 정보

기초 데이터, 예측 방법 등의 차이로 인해 정량적 전략은 여러 범주로 세분화될 수 있습니다. 더 일반적인 두 가지 범주는 기본 전략과 대량 가격 전략입니다. 펀더멘탈 전략은 ROE, 순이익 증가율, 순현금흐름 변화 등 개별 주식회사의 펀더멘털 데이터를 기반으로 향후 주가의 성과를 예측하는 전략입니다. 거래량-가격 전략은 전적으로 개별 주가 동향, 거래량 변화 및 기타 거래 데이터를 기반으로 미래 주가를 예측합니다.

정량적 전략에는 수익, 위험, 능력이라는 불가능한 삼각형이 있습니다. 즉, 높은 수익, 낮은 변동성, 큰 용량을 갖춘 완벽한 전략은 없습니다. 일반적으로 세 가지 중 두 가지만 선택할 수 있습니다. . 위험-수익률-가격 비율이 높은 전략은 수용력이 작은 경향이 있으며, 반대로 대규모 자금을 수용할 수 있는 전략은 위험-수익률-가격 비율이 상대적으로 낮습니다.

기본 전략은 보유 기간이 길고 회전율이 낮으며 부패가 느리고 용량이 큰 공모 상품의 낮은 임계 값 및 포용 금융 포지셔닝에 더 적합합니다. 양적 상품은 기본 전략에 중점을 두고 때로는 장기적인 거래량 및 가격 전략으로 보완되기도 합니다. 이에 반해 단기 볼륨 가격 전략은 높은 회전율, 빠른 붕괴 및 작은 용량을 가지며 사모 펀드 상품의 높은 임계값 및 전문 서비스 포지셔닝과 더 일치합니다. 따라서 사모 펀드 정량 상품은 경향이 있습니다. 단기 볼륨 가격 전략이 지배적이며 때로는 기본 전략과 장기 전략을 추가하기도 합니다.

공공 주식과 사모 주식 상품의 특성이 다르기 때문에 관리자들은 양적 전략이라는 불가능한 삼각형 속에서 서로 다른 선택을 해왔습니다. 공모는 근본적인 양적 전략에 중점을 두는 반면, 양적 사모는 대량 가격 전략에 중점을 둡니다.