펀드 위험 저항이란 무엇을 의미하나요?

펀드 리스크 저항이란 무엇을 의미하나요? 펀드의 위험 저항성은 손실 위험에 저항하는 펀드의 능력을 의미합니다. 일반적으로 펀드의 위험 저항 능력은 특정 산업에만 투자하여 발생하는 손실 위험을 줄이는 등 펀드에 포함된 주식이 다양화되었는지 여부와 대체 가능 여부 등 주식 시장에 대한 펀드매니저의 판단에 따라 달라집니다. 주식 포트폴리오의 하락 또는 근본적인 변화. 그렇다면 펀드의 투자 위험을 식별하는 방법은 무엇입니까? 일정 기간 동안의 펀드의 '표준편차'와 '샤프비율'로 판단할 수 있습니다. 펀드 표준편차는 과거 일정 기간 동안의 펀드의 월평균 수익률과의 편차를 말하며, 펀드의 수익률 변동폭이 클수록 이 지표가 작을수록 펀드의 성과가 더 크다는 것을 의미합니다. 예를 들어, 펀드 a는 지난 36개월 동안 월별 수익률이 1%입니다. 그러면 표준 편차가 상대적으로 안정적이고 위험도 상대적으로 안정적입니다. 1%는 끊임없이 변화합니다. 한 달은 5%, 다음 달은 25%, 다음 달은 -7%입니다. 그러면 펀드 B의 표준 편차가 펀드 A의 표준 편차보다 훨씬 큽니다. , 펀드B의 리스크는 크다. 샤프지수라고도 불리는 펀드 샤프지수는 1990년 노벨 경제학상 수상자인 윌리엄 샤프가 고안한 계산 지표로, 샤프지수가 높을수록 펀드 등 투자의 비용성과를 측정하는 데 사용됩니다. , 샤프 비율이 높다는 것은 동일한 위험을 감수하고 더 높은 수익을 얻는다는 것을 의미하기 때문입니다. 펀드 샤프 비율 = [평균 수익률 - 무위험 수익률] / 표준 편차를 예로 들면 다음과 같습니다. 5%, 평균 수익률 수익률은 21%이고 표준편차는 8%입니다. 그런 다음 21%-5%를 사용하여 16%를 얻은 다음 16%/8%=2를 사용합니다. 즉, 1% 증가할 때마다. 투자자의 위험에 따라 펀드는 2% 더 많은 수입을 얻을 수 있습니다.