고빈도 거래와 정량 거래의 차이점은 무엇인가요?

고빈도 거래와 퀀트 거래에는 세 가지 차이점이 있습니다.

1. 둘의 개요는 다릅니다.

1. 주파수 거래: 인간이 이용할 수 없는 극히 짧은 시장 변화로부터 이익을 추구하는 컴퓨터화된 거래를 말합니다.

2. 양적 거래의 개요: 인간의 주관적 판단을 대체하기 위해 고급 수학적 모델을 사용하고, 거대한 역사적 데이터에서 초과 수익을 가져올 수 있는 다양한 "확률이 높은" 이벤트를 선택하기 위해 컴퓨터 기술을 사용하는 것을 말합니다. 전략을 개발합니다.

2. 둘의 기능은 다릅니다:

1. 고주파 거래의 역할: 이러한 종류의 거래는 속도가 너무 빨라서 일부 거래 기관에서는 자체 "서버 팜"입니다. "그룹"은 거래 지시가 광섬유 케이블을 통해 빛의 속도로 이동해야 하는 거리를 단축하기 위해 거래소의 컴퓨터에 매우 가깝게 배치되었습니다.

2. 퀀트 트레이딩의 역할: 투자자 심리 변동의 영향을 크게 줄이고 시장이 극도로 광신적이거나 비관적일 때 비합리적인 투자 결정을 내리는 것을 방지합니다.

3. 둘의 특징은 다릅니다:

1. 고빈도 매매의 특징:

(1) 고빈도 매매는 자동으로 완료됩니다. 컴퓨터로 프로그래밍된 거래;

(2) 초단타 거래의 거래량이 엄청납니다.

(3) 초단타 거래의 포지션 보유 시간이 매우 짧으며 일중 거래 건수가 많습니다.

(4) 고빈도 거래는 거래당 수익률이 낮지만 전체 수익률은 안정적입니다.

2. 양적 거래의 특징:

(1) 규율. 감정보다는 모델 실행 결과를 바탕으로 결정을 내립니다. 규율은 탐욕, 두려움, 행운 등 인간 본성의 약점을 억제할 수 있을 뿐만 아니라 인지적 편견을 극복하고 추적할 수 있습니다.

(2) 체계적. 구체적인 표현은 "세 개 더"입니다. 첫 번째는 주요 자산 배분, 산업 선택, 특정 자산 선택의 세 가지 수준의 모델을 포함하는 다단계 모델이고, 두 번째는 매크로 사이클, 시장 구조, 가치 평가, 성장 등을 포함한 정량 투자의 핵심 아이디어를 갖춘 다각적 관점입니다. 품질, 분석가 수익 예측, 시장 정서 및 기타 관점 세 번째는 다중 데이터, 즉 대규모 데이터 처리입니다.

(3) 차익거래 사고. 정량투자는 종합적이고 체계적인 스캐닝을 통해 잘못된 가격과 잘못된 평가로 인해 발생하는 기회를 포착하여 가치 하락을 발견하고 저평가된 자산을 매입하고 고평가된 자산을 매각하여 수익을 창출합니다.

(4) 승리 확률. 첫째, 양적 투자는 과거 데이터에서 반복될 것으로 예상되는 패턴을 지속적으로 채굴하고 이를 활용합니다. 둘째, 단일 자산이 승리하는 것이 아니라 자산의 조합에 의존합니다.

바이두 백과사전 - 초단타 거래(거래 전략 및 기술)

바이두 백과사전 - 정량 거래(투자 방법)