주가지수 선물 차익거래 기술을 수행하는 방법

1. 선물과 현물 차익거래

주가지수선물과 현물지수 간의 무위험 차익거래입니다.

주가지수선물과 CSI 300지수의 가격차이가 정상 범위를 벗어날 경우 리스크 없는 차익거래 기회를 제공한다. 이때 CSI 300 인덱스 펀드를 매수한 후 같은 금액의 주가지수선물계약을 매도할 수 있습니다. 주가지수선물계약을 인도일까지 보유하고 현금 인도만 하면 무위험 수익을 얻을 수 있습니다.

이런 리스크 없는 차익거래 기회는 차익거래신의 실시간 레이더에서 자동으로 모니터링됩니다. 이러한 기회가 시장에 나타나면 사용자는 자동으로 이 기회에 주의를 기울이도록 유도됩니다.

그러나 CSI 300 인덱스 펀드를 구매하려면 100% 자금이 필요하므로 이러한 차익거래를 수행하려면 상대적으로 큰 자금이 필요합니다.

2. 기간간 선도차익거래

자금이 상대적으로 적은 경우 주가지수 선물에 대해 기간간 선도차익거래를 수행할 수 있습니다. 즉 주가지수선물의 선도계약과 단기계약의 가격차이가 정상 범위를 초과하는 경우에는 단기계약을 매수하고 선도계약을 매도할 수 있다. 모든 주가지수 선물계약은 매매되기 때문에 증거금의 10%만 필요하므로 소규모 펀드도 이런 차익거래를 할 수 있습니다.

이런 종류의 차익거래는 순방향 차익거래이며 위험은 매우 작습니다. 가격 차이가 줄어들면 이익을 얻을 수 있습니다. 가격 차이가 줄어들지 않고 확대된다면 최근 계약이 인도될 때 최근 계약을 현물 인덱스 펀드로 전환(즉, 현금 차익거래로 전환)하여 확실히 수익을 얻을 수 있습니다.

3. 일방적 차익거래

일방적 차익거래와 차익거래를 결합한 운영 방식 - 자본 보존을 기반으로 막대한 이익을 얻을 수 있는 기회를 포기하지 마십시오

일방적으로 막대한 이익을 얻을 수 있으나 리스크가 상대적으로 높으며 차익거래의 위험은 적으나 안정적인 수익만 얻을 수 있고 막대한 이익을 얻을 수는 없습니다.

그럼 어떻게 하면 주가지수선물에서 리스크 없이 막대한 수익을 얻을 수 있을까? 가장 좋은 방법은 일방적인 운영과 차익거래 운영을 결합하여 일방적인 이익 이점과 차익거래의 안전 이점을 최대한 활용하는 것입니다. 구체적인 운영 방법:

예: 현물 지수는 5000포인트, 최근 달은 5200포인트, 먼 달은 5600포인트입니다.

(1) 안정적인 선물 및 현물 차익거래 방법은 현물을 구매하고 원월을 판매하여 600 포인트의 100% 수익을 얻는 것입니다.

(2) 선도차익거래 방식은 가까운 달을 매수하고 먼 달을 매도하는 방식으로, 이 역시 꾸준한 수익을 낼 수 있습니다.