(2020 년 진제) 국채 선물 이론 가격 계산, 사용된 변수는 () 등이다.

일반적으로 국채 선물의 이론적 가격은 보유 비용 모델로 계산할 수 있습니다.

선물 이론 가격 = 현물 가격+보유 비용 = 현물 가격+점유 비용 이자 소득.

현물 가격 대신 인도 가능한 채권의 가격을 사용하면 국채 선물의 이론적 가격은 다음과 같습니다.

선물 이론 가격 = (납품가능 채권 전체 가격+점유 비용-이자 소득)/변환 계수