주가 지수 선물 무위험 차익 거래

는 많은 모델과 관련되어 있습니다. 방법도 많이 있습니다. < P > 주가 지수 선물은 상하이와 심천 3 지수입니다. 이달 선물 계약 견적과 3 지수 견적에는 약간의 차이가 있습니다. 납기일 선물과 현물의 강제 수렴의 규정으로 인해 만기일 현물가차는 이론적으로 이 되어야 합니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 선물명언) 일정한 격차에서 까지, 이 사이의 스프레드는 차익 이익 (이론적으로는) < P > 의 구체적 운영이다. < P > 는 당월 선물과 현물스프레드가 6 시라고 가정하고, 동시에 주가 선물계약을 팔고, 상하이와 심천 3 지수에 해당하는 총괄 주식을 매입한다. (ETF 로 대체할 수도 있고, 관련 계수를 계산할 수도 있음) 출납일까지