한도 관리 트랜잭션 한도

순 위치 및 총 위치 한도는 총 거래 위치 또는 순 거래 위치에 대해 설정된 한도입니다. 총 창고 한도는 특정 거래 도구의 여러 가지 또는 빈 위치를 제한하고, 순 창고 한도는 여러 개의 위치와 빈 위치를 상쇄한 후의 순 금액을 제한합니다. (존 F. 케네디, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 성공명언) 실제로, 은행은 통상 이 두 가지 거래 한도를 결합한다.

위험 한도는 내부 모델 측정에 대해 설정된 위험 가치 한도와 옵션 포지션에 대해 설정된 옵션 포지션 한도와 같은 특정 측정 방법으로 측정된 시장 위험에 대해 설정된 한도입니다. 옵션 보유 한도는 옵션 가치를 반영하는 민감한 매개변수에 대해 설정된 한도로, 일반적으로 기준 자산 가격 변화율에 대한 옵션 가치의 델타의 한도 설정, 기준 자산 가격 변화율에 대한 델타의 감마 한도 설정 측정, 시장의 예상 기준 자산 가격 변동에 대한 옵션 가치의 민감도를 측정하는 베가의 한도 설정, 세타에 대해 설정된 옵션 가치의 만기일에 가까운 경우의 변화를 측정하는 한도입니다.

중지 손실 한도는 허용되는 최대 손실입니다. 일반적으로 창고 누적 손실이 중지 손실 한도에 도달하거나 접근할 때 창고를 헤지하거나 현금화해야 합니다. 전형적인 중지 손실 한도는 소급 효력이 있습니다. 즉, 중지 손실 한도는 하루, 주 또는 한 달 동안의 누적 손실에 적용됩니다.