외환 선물 거래 문제 ~ ~ 급해요 ~ 급해요 ~ 급해요.

스위스 프랑 증액 옵션을 매입하고, 만기가 되면 스위스 프랑의 시장 환율이 약속환율보다 높을 때 행권보다 높고, 약속환율보다 낮을 때 기권을 포기한다.

(1) 스위스 프랑의 시장 환율이 옵션 계약 가격보다 낮으면 옵션을 포기하고 손실비는 옵션비:125000 * 50 * 0.02 =125000 달러입니다

(2) 환율이 계약가격보다 높으면 옵션을 행사한다. 즉 계약가격으로 50 * 125000 스위스 프랑을 매입한 다음 시장에서 매각해 옵션비를 빼면 수익이다.

50 * 1.25 만 * (0.57-0.55)- 1.25 만 * 50 * 0.02 = 0.

시장가격과 계약가격의 차액이 정확히 옵션료이기 때문에 옵션거래의 손익분기점이며 손익은 0 이다.

(3) 마찬가지로 (2), 행권의 손익: 50 * 125000 * (0.59-0.55)-125000 * 50 *