요즘 어떤 친구는 차익과 소이차를 사는 것의 차이를 분간할 수 없다. 차이점은 무엇입니까?

많은 사람들은 그들의 차익 거래 헤지가 잘못된 개념이라고 말한다. 한 가지 흔한 방법은 상품시장에서 콩기름과 콩밥을 많이 만든 다음 콩기름이 오르고 콩밥이 떨어지기를 기대하는 것이다. 그러나 시장이 완전히 반전된다면 이는 정상이다. 이런 방법은 사실 차익이 아니라 콩기름을 많이 만들어 콩밥의 가격차를 줄인다. 이런 조작은 가격의 불확실성을 피하지 않기 때문이다. 그래서 진짜 차익차는 1800 리입니다. 그럼 기관투자자들이 이런 거래를 하는 건가요? 가장 유명한 것은 광대우룡이 ETF 차익 거래를 하는 팀을 가리킨다는 것이다. 그들은 증권사에서의 채널 우위를 이용하여 알고리즘을 이용하여 두 시장에서 신속하게 발견하고 주문을 했다. 하지만 절차로 인해 1 급 시장에서 주식 한 바구니를 매입했을 때, 단자 수가 수십 배 감소하여 ETF 포트폴리오의 구성 주가가 갑자기 상승했다. 이날 시장 변동이 심해서 결국 양검파는 입장이 금지되었다.

금 선물 시장에서 공급이 부족하고 수요가 상대적으로 왕성하면 최근 달 금 선물 계약 가격의 상승폭이 장기 금 선물 계약보다 크거나 최근 달 금 선물 계약 가격의 하락폭이 미래 금 선물 계약보다 작을 것이다. 거래자는 최근 달 금 선물 계약과 여러 가격 차이를 구매할 수 있다. 매입 기간보증액: 먼저 선물시장에서 매입한 다음 현물시장에서 세트보증액을 판다. 구매 헤지, 강한 기본 차이, 그물 손실이 있습니다; 반대로 기차가 약해지면 순이익이 있다. 판매 헤지: 현재 선물시장에서 팔고, 선물시장에서 세트보증액을 매입하고, 현물시장에서 판매하고 있습니다.

헤지를 팔고, 기초가 강하면 순이익이 생긴다. 반대로 기차가 약해지면 적자가 생긴다. 시장: 상품 가격이 오르면 최근 계약 가격이 많이 오르고 상품 가격이 떨어지면 장기 계약 가격이 많이 떨어집니다. 역시장: 상품가격이 오르면 장기계약가격이 많이 오르고, 상품가격이 떨어지면 최근 계약가격이 많이 떨어진다. 시장 가격이 오르면 최근 계약을 매입하고, 장기 계약을 팔고, 서로 다른 달의 관련 가격 관계의 변화를 이용하여 이익을 얻는다. 농산물의 소산거래에서 거래자는 단기 계약을 매입하고 장기 계약을 판매하며, 단기 계약의 가격 상승폭이 장기 계약을 초과하기를 바란다. 금융 선물의 우시장 가격차 거래에서 거래자는 최근 금융 선물과 단기 장기 금융 선물을 구매한다.

시장에서 최근 금융선물은 선물보다 더 거세게 올랐고, 시장이 하락할 때 최근 금융선물은 선물보다 작게 떨어졌으면 좋겠다. 우시장 가격차는 주로 시장 상황이 상승할 때의 차익 거래에 쓰인다. 긍정적인 시장에서 공급이 부족하고 수요가 상대적으로 강하면 최근 계약 가격이 미래 계약보다 더 많이 오르거나 최근 계약 가격이 미래 계약보다 더 낮아질 것이다. 거래자는 최근 계약을 매입하면서 장기 계약과 우시장 가격차를 동시에 판매할 수 있다. 역시장의 강세장 가격차는 역시장의 곰시장 차익과는 상반된다. 콩과 그 제품, 설탕, 오렌지 주스, 합판, 목재, 돼지 배, 구리 등 소산에 저장할 수 있는 상품에 적용할 수 있습니다.