어떤 위험 평가 방법이 선물 거래의 위험 추정에 더 적합합니까? 왜요

몬테카를로 시뮬레이션. 몬테카를로 시뮬레이션은 확률 통계에 기반한 위험 평가 방법입니다. 시장 시나리오를 무작위로 생성하고 이러한 시나리오에서 포트폴리오의 성과를 시뮬레이션하여 미래의 위험을 예측할 수 있습니다. 선물 거래에서 몬테카를로 시뮬레이션은 가격 경로를 시뮬레이션하고 포트폴리오의 가치 변화를 평가하는 데 사용할 수 있습니다.