기금넷 공식사이트 - 금 선물 - 주가지수 선물 헤징에 관한 계산 질문

주가지수 선물 헤징에 관한 계산 질문

하락은 지수의 하락을 의미합니다. CSI 300 지수는 300개 종목을 포괄하고 있으며 주식 포트폴리오에는 소수의 종목만 포함되어 있으며 추세가 동일할 수 없으므로 구분하기 위해 β 계수가 필요합니다. 두 조합을 결정합니다.

이 베타 계수는 주식 포트폴리오와 지수 추세 간의 상관 관계인 상관 계수입니다.

베타 계수 0.9를 예로 들어 보겠습니다. , 지수가 100 올랐습니다. 0.9 포인트를 계산하면 주식 포트폴리오가 90 포인트 상승합니다

이 베타 계수는 대략적인 값이므로 100% 정확할 수 없습니다