주가지수 선물 헤징에 관한 계산 질문

하락은 지수의 하락을 의미합니다. CSI 300 지수는 300개 종목을 포괄하고 있으며 주식 포트폴리오에는 소수의 종목만 포함되어 있으며 추세가 동일할 수 없으므로 구분하기 위해 β 계수가 필요합니다. 두 조합을 결정합니다.

이 베타 계수는 주식 포트폴리오와 지수 추세 간의 상관 관계인 상관 계수입니다.

베타 계수 0.9를 예로 들어 보겠습니다. , 지수가 100 올랐습니다. 0.9 포인트를 계산하면 주식 포트폴리오가 90 포인트 상승합니다

이 베타 계수는 대략적인 값이므로 100% 정확할 수 없습니다