기금넷 공식사이트 - 금 선물 - 자발적으로 기금을 정량화한다는 것은 무엇을 의미합니까?
자발적으로 기금을 정량화한다는 것은 무엇을 의미합니까?
자발적으로 기금을 정량화한다는 것은 무엇을 의미합니까?
정량화 펀드는 정량화 모델을 통해 주식 선택과 포트폴리오 관리를 하는 주동적인 펀드다. 시장 주류 펀드가 주식 펀더멘털과 현장 조사를 통해 주식을 뽑는 것에 비해 목적은 같지만 주식 선택 방식이 다르다.
능동적 정량화 펀드와 수동적 지수 펀드의 차이점은 수동적 지수 펀드가 지수를 추적할 수 있는지 여부에만 초점을 맞추고 있고, 지수의 성과는 펀드의 투자 관리와 무관하며, 지수 편성 방법에만 관련이 있다는 점이다. 능동적인 정량화 펀드의 모델은 알파 주식을 찾는 데 더 중점을 두고 있으며, 펀드가 실적 비교 기준과 동종 펀드를 이길 수 있도록 하기 때문에 정량화 펀드는 주동적인 투자의 일원이다.
기금의 장점을 적극적으로 정량화하십시오.
첫째, 이러한 펀드는 고도의 규율성을 갖추고 있으며, 모델과 절차의 정확한 설정에 따라 포트폴리오를 최적화하여 투자 과정에서 인간성의 약점을 극복하고 세밀한 투자 기회를 찾는다. 구체적으로, 펀드 매니저는 장기 실천으로 형성된 경험, 관점, 투자 이념을 측정 가능한 지표로 전환한 다음 양적 모델을 구축하고 지표를 설정하여 펀드의' 투자 이념' 을 장기적인 안정적 수익을 가져올 수 있는 포트폴리오로 전환함으로써 펀드 매니저가 시장 정서 방해로 투자 이념을 흔들지 않도록 한다. 동시에, 기금 운영 과정에서, 즉 기금이 창고 건설, 창고 추가, 창고 감축에 있을 때, 수량화 기금은 효과적인 수량화 관리를 할 수 있고, 실시간으로 포트폴리오의 위험을 모니터링할 수 있으며, 투자 포트폴리오의 위험 지점을 신속하게 찾아낼 수 있으며, 대량의 인적 자원이 부족한 투자 기회를 추적할 수 있습니다.
둘째, 시장의 복잡성과 다양성에 따라 시간 지연을 반영하기 위해 정보를 캡처하는 것이 점점 더 어려워질 것입니다. 한편, 주가 선물, 융자권 등 금융 파생물이 끊임없이 등장하면서 시장 구조가 완비되는 상황에서 정보 수집과 정보 처리에 대한 양적 투자의 우세는 더욱 드러날 것으로 보인다.
셋째, 빠른 반응. 양적 투자는 컴퓨터를 통해 시장 투자 기회에 대한 판단과 거래를 완성한다. 증권 시장에서는 일부 차익 거래 기회가 잠시 사라졌다. 컴퓨터를 이용하여 투자를 정량화하면 시장 변화를 모니터링함으로써 차익 거래 기회를 완전히 발굴할 수 있지만, 전통적인 투자는 펀드 매니저의 뇌에 의지하기가 어렵다.
넷째, 위험 통제에 더 많은 관심을 기울이십시오. 기존의 액티브 관리 펀드에 비해 정량화 펀드는 정량화된 투자의 틀 아래 관련 리스크 관리 시스템을 잘 구축하여 포트폴리오의 다양한 예상 연간 예상 수익과 위험 간의 균형을 통제할 수 있습니다. 시장 전체가 좋지 않을 때, 양적기금 투자는 또한 헤지 전략을 이용하여 알파의 예상 연간 예상 수익을 절대 예상 연간 예상 수익으로 바꾸어 장기적이고 안정적인 투자 수익을 얻을 수 있다. 양적 헤지 전략 기금이 시장에 등장했습니다.