선물 시험의 주제

2 백만 나누기 300 만 곱하기 1.5+ 1 만 나누기 300 만 곱하기 0.6= 1.2.

포트폴리오의 총 베타 계수는 포트폴리오의 각 개별 투자 제품의 총 투자 비율에 해당 제품의 베타 계수의 누적 합계를 곱한 값입니다.

"증권투자분석" 이라는 책의 이 부분에 베타 계수가 등장했고, "선물시장 자습서" 라는 책도 본 적이 없어서 선물시장 자습서가 어디에 나타나는지 모르겠다. 포트폴리오, 주식, 주가 선물포트폴리오 투자의 관련 부분이어야 한다.

베타 계수는 큰 접시에 대한 투자 대상의 성과를 반영하는 통계학 개념이다. 절대값이 클수록 그 수익은 큰 접시에 비해 변화폭이 커진다. 절대값이 작을수록 변화 폭이 시장에 비해 작아진다. 음수인 경우 변경 방향이 시장과 반대임을 나타냅니다. 큰 접시가 오르면 떨어지고, 큰 접시가 떨어지면 오른다. 우리가 투자 펀드에 투자하는 목적은 전문가의 금융 서비스를 받기 위한 것이기 때문에 더 넓은 시장에서 수동적인 투자보다 더 나은 실적을 얻기 위한 것이기 때문에 이 지표는 펀드 매니저가 투자 변동의 위험 능력을 낮추는 지표로 삼을 수 있다. 베타 계수를 계산할 때 펀드의 실적 데이터뿐 아니라 더 넓은 시장의 성과를 반영하는 지표로 사용해야 합니다.

전체 시장 자체의 베타 계수는 1 입니다. 펀드 포트폴리오 순 변동률이 전체 시장의 변동보다 큰 경우 베타 계수는 1 보다 큽니다. 반대로, 펀드 포트폴리오의 순 변동이 전체 시장의 변동보다 작으면, 베타 계수는 1 보다 작다. 베타 계수가 클수록 증권의 투기성이 강해진다. 예를 들어, 미국에서는 S & amp；; P 500) 은 주식 시장을 나타내며 베타 계수는 1 입니다. 특정 * * * 뮤추얼 펀드의 베타 계수가 1. 10 인 경우 그 변동은 주식시장의1..10 배, 즉 시장보다 상승합니다 베타 계수가 0.5 이면 변동은 절반에 불과합니다. β= 0.5 는 저위험 주식으로, β= 1. 0 은 평균 위험주식으로, β= 2 입니다. 0 → 고위험 주식. 대부분의 주식의 베타 계수는 0.5-l.5 사이 [1] 베타 계수는 성과 평가 기준 수익에 대한 주식 수익의 전반적인 변동성을 측정하는 상대 지수입니다. 베타 계수가 높을수록 성과 평가 기준에 대한 주식의 변동성이 커진다. 베타가 1 보다 크면 주식의 변동률이 성과 평가 기준의 변동률보다 크다. 반대로 댈러스 객석에서 베타가 1, 주가가 10%, 주가가10% 상승하면 주가는 하락 10%, 주식은 그에 따라 하락 10% 이다. 베타가 1. 1 이면 큰 시세가 10% 오르고 주식이 1 1% 상승합니다. 주가가 10% 하락하면 주식이 1 1% 하락했다. 베타가 0.9 이면 주가가 10%, 주가가 9% 상승한다. 주가가 하락할 때 10% 가 하락할 때 주식은 9% 하락했다.