선물의 최적 헤지율은 얼마입니까?

1. 상품 가격의 분기별 변화의 표준 편차가 0.65 달러라고 가정합니다. 이 상품 선물 가격의 분기별 변화의 표준 편차는 0.8 1 달러이고 선물과 현물 가격의 관련 계수는 0.8 입니다. 3 개월 계약의 최적 헤지 비율은 얼마입니까? 그게 무슨 뜻이에요?

팁: 최적의 헤지 비율을 계산하십시오.

알려진 조건: 현물 및 선물 가격 변화의 표준 편차 및 관련 계수

최적 헤지 비율은 관련 계수에 현물 가격 변동의 표준 편차와 선물 가격 변동의 표준 편차를 곱한 비율입니다.

의미: 결과는 한 단위의 현물이 헤지한 선물의 양이다.