기금넷 공식사이트 - 금 선물 - VaR 값을 계산하는 매개 변수 선택은 주의해야 합니다 ().
VaR 값을 계산하는 매개 변수 선택은 주의해야 합니다 ().
답: a, d
VaR 의 계산에는 신뢰 수준과 보유 기간이 포함되므로 A 항목이 정확합니다. 일반적으로 위험 가치는 신뢰 수준과 보유 기간이 증가함에 따라 증가하므로 B 개 항목이 잘못되었습니다. 위험대응 자본을 모델로 결정한다면 신뢰 수준이 높아야 하기 때문에 C 항목이 틀렸다. 모델의 사용자가 운영자 본인인 경우 시간 간격은 해당 포트폴리오의 특성에 따라 달라집니다. 포트폴리오가 자주 변경되는 경우 시간 간격이 짧아야 하므로 D 항목이 정확하고 E 항목이 잘못되었습니다.