증권 투자 기금은 주가 지수 선물 거래 지침에 참여합니다.

첫째, 증권 투자 펀드를 규제하기 위해 주가 선물 거래에 참여하고, 투자 위험을 방지하고, 펀드 점유율 보유자의 합법적 권익을 보호하고,' 증권투자기금법',' 증권투자기금 운영관리법' 등 법률법규에 따라 이 지침을 제정한다.

제 2 조이 지침에서 언급 된 주가 지수 선물은 중국 증권 감독위원회의 승인을 받아 중국 금융 선물 거래소에 상장되어 거래되는 주가 지수를 기준으로 한 금융 선물 계약을 가리킨다.

제 3 조 펀드가 주가 선물거래에 참여하는 것은 위험관리를 원칙으로, 헤지를 목적으로 중국 금융선물거래소의 보증관리에 관한 규정에 따라 집행해야 한다. 중국증권감독회가 승인한 보본기금과 특별기금은 제외한다.

제 4 조 주식형 펀드, 혼합형 펀드, 보본형 펀드는 본 지침에 따라 주가 선물거래에 참여할 수 있으며, 채권형 펀드와 통화시장기금은 주가 선물거래에 참여할 수 없다.

제 5 조 펀드가 주가 선물거래에 참여하는 것은 다음과 같은 요구 사항을 충족해야 한다. 단, 중국증권감독회가 별도로 규정하거나 비준한 특수기금 품목은 제외한다.

(1) 본 펀드가 거래일 말 보유한 주가 선물 계약의 가치는 펀드 순자산의 65,438+00% 를 초과할 수 없습니다.

(2) 어떤 거래일 말에도 오픈 펀드가 보유한 선물계약가치와 증권시가의 합은 펀드 순자산의 95% 를 초과할 수 없다.

여기서 유가증권은 주식, 채권 (만기일이 1 년 이내인 정부채권 제외), 권증, 자산지원증권, 매입반납된 금융자산 (담보환매 제외) 을 말한다.

(3) 어떤 거래일 말에도 본 펀드가 보유한 선물계약가치는 본 펀드가 보유한 주식의 총 시가의 20% 를 초과할 수 없다.

펀드 매니지먼트사는 중국 금융선물거래소가 요구한 내용, 형식, 시한에 따라 중국 금융선물거래소에 이미 판매된 선물계약의 거래와 보유 상황, 거래 목적 및 해당 증권자산을 보고해야 한다.

(4) 본 기금이 보유한 주식의 시가와 주가 지수 선물을 매매하는 계약가치 (순액 계산) 는 펀드 계약의 주식투자 비율에 관한 규정에 부합해야 한다.

(5) 본 펀드가 거래일에 거래한 주가 선물 계약의 거래액 (평창 제외) 은 이전 거래일 펀드 순자산의 20% 를 초과할 수 없다.

(6) 오픈 펀드 (ETF 제외) 주가 지수 선물계약에 필요한 거래보증금을 공제한 후 거래일말마다 최소한 펀드 자산의 5% 이상의 현금이나 만기일이 1 년 이내인 정부채권을 유지한다.

(7) 폐쇄형 펀드, ETF 는 거래일말 주가선물계약에 필요한 거래보증금을 공제한 후 거래보증금의 두 배 이하의 현금을 유지해야 한다.

(8) 보험 기금이 주가 지수 선물 거래에 참여하는 것은 상기 (1) 항목부터 (7) 항목까지 제한되지 않지만, 기금 계약서에 규정된 보험 전략 및 투자 목표에 부합해야 하며, 매일 보유되는 선물 계약 및 증권의 최대 손실은 펀드 순자산 공제 부분을 초과하여 자본에 사용된 자산의 잔액을 초과할 수 없습니다. 보증기관은 주가 선물 거래 전략과 본 기금이 발생할 수 있는 손실을 충분히 이해하고 보증협의에서 특별 설명을 해야 한다.

(9) 법령 및 기금 계약서에 규정된 기타 비율 제한.

증권 선물 시장의 변동, 펀드 규모 변화 등 펀드 관리자 이외의 요인으로 인해 펀드 투자 비율이 위의 요구 사항을 충족하지 못하는 경우 펀드 매니저는 65,438+00 거래일 이내에 조정을 완료해야 합니다.

제 6 조 본 지침이 시행되기 전에 중국증권감독회의 승인을 받은 펀드에 대해 펀드 매니저는 법률 법규, 펀드 계약 및 본 지침의 관련 요구 사항에 따라 주가 선물 거래에 참여할지 여부를 결정해야 합니다. 펀드 매니저가 주가 선물 거래에 참여하는 것은 적절한 투자 전략, 비율 제한, 정보 공개 방식 등을 명확히 해야 한다. 기금 계약 "및 해당 절차를 수행하십시오.

제 7 조 본 지도 시행 후 모금을 신청한 펀드가 주가 선물거래에 참여할 예정인 경우 펀드 계약, 모집설명서, 제품계획 등 모집신청자료에서 주가 선물거래계획 등 관련 내용을 명확히 해야 한다.

제 8 조 기금은 투자 정책, 창고 보유, 손익, 위험 지표 등을 포함한 주가 선물 거래 상황을 공개해야 한다. 분기별 보고서, 반기 보고서, 연례 보고서 등 정기 보고서 및 모집 설명서 (업데이트) 에서 주가 선물 거래가 펀드의 전체 위험에 미치는 영향과 정해진 투자 정책 및 투자 목표에 부합하는지 여부를 충분히 알 수 있습니다.

제 9 조 펀드 관리회사와 위탁은행은 주가 선물의 특징과 위험을 충분히 인식하고 펀드 공유 보유자의 이익을 보호하는 관점에서 펀드가 주가 선물 거래에 참여하는 문제를 신중하게 처리해야 한다. 펀드 매니지먼트사는 펀드 재산을 활용해 주가 선물거래에 참여할 계획이며, 회사 자체의 발전 전략과 마스터 플랜에 따라 현재 위험관리 수준, 기술체계, 전문준비상황을 종합적으로 측정하고 주가 선물거래에 참여하는 능력을 신중하게 평가해야 한다. 주가 선물거래에 참여하는 폭과 깊이에 대해 과학적 결정을 내리고 관련 투자 의사결정 프로세스와 위험통제제도를 회사 이사회에 보고하여 비준해야 한다.

제 10 조 펀드 매니지먼트사는 엄격한 주가 선물 거래 승인 관리 제도와 투자 결정 절차를 마련하여 연구 분석, 투자 결정, 거래 실행 및 위험 통제의 독립 운영을 보장하고 관련 직무의 책임을 명확히 해야 한다. 또한 주가 선물 거래 의사 결정 부서나 팀을 설립하고 특정 경영진에게 주가 선물의 투자 승인을 책임지도록 권한을 부여해야 합니다.

제 11 조 펀드 관리 회사와 호스팅 은행은 내부 통제 제도를 강화하고 위험 관리 체계를 보완하며 인력, 시스템, 비즈니스 프로세스, 기술 시스템 등에 대한 교육과 준비를 잘 해야 한다. 기금 모금 신청 등 관련 자료를 제출할 때 관련 제도와 준비 상황에 대한 설명을 첨부한다.

제 12 조 펀드 관리회사는 주가 선물거래에 참여하는 과정에서 관련 법규의 요구에 따라 규범적으로 운영해야 하며, 내막 거래, 증권 선물가격 조작, 이익 수송 또는 기타 부정거래활동에 종사해서는 안 된다.

제 13 조 펀드 매니지먼트사와 펀드 위탁은행은 중국 금융선물거래소의 관련 규정에 따라 펀드가 주가 선물거래에 참여하는 거래결제 방식을 확정해 거래집행, 자금 이체, 자금 결산, 회계, 예금 등의 권리 의무를 명확히 해야 한다. 자금 안전보장 메커니즘을 수립하다. 펀드 호스팅 은행은 펀드가 주가 선물 거래에 참여하는 감독, 검증 및 위험 통제를 강화하여 펀드 점유율 보유자의 합법적인 권익을 효과적으로 보호해야 한다.

제 14 조 본 지침은 발행일로부터 시행된다.