2.2 정량 시스템 - 정량 시스템의 장점

------정량화를 처음부터 배우기------

: 정량적 카탈로그 포털

Zhihu: 정량적 카탈로그 포털

질문: 여기서 정량적 시스템의 장점을 설명하는 데 시간을 할애하는 이유는 무엇입니까? 이것은 당연한 일이 아닌가?

생각: 정량화의 장점은 분명하지만, 정량화 시스템의 장점을 체계적으로 기술한다면 그다지 명확하지 않을 수도 있습니다.

질문: 그렇다면 정량적 시스템의 장점을 체계적으로 이해하는 역할은 무엇입니까?

생각: 간단한 예를 들자면, 가끔 복잡한 문제에 부딪히기도 하고, 생각이 흩어지는 경향이 있고, 늘 이상한 생각이 떠오르는데, 이를 검증하기 위해 많은 에너지를 소비합니다. 아이디어, 이러한 아이디어는 문제에 뚜렷한 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 이는 쓸모없는 작업이 많이 수행되었음을 의미합니다.

그렇다면 무엇이 문제일까요? 많은 일을 했는데도 왜 이렇게 감사한 마음이 드는 걸까요?

나중에 문제를 해결하려는 나의 초점이나 전반적인 방향에 문제가 있다는 것을 깨달았습니다. 체스를 할 때처럼 상대가 체스판에서 어디에 있는지, 어디가 가장 약한지, 어디가 흠이 있는지, 내 전차와 말이 어느 방향으로 가는지 분석하기보다는 항상 내 전차와 말과 포가 어떻게 움직여야 할지 생각한다. , 그리고 대포는 전략적으로 이동해야 합니다. (이 비유는 별로 적절하지 않을 수도 있지만 체스 게임에서 느꼈습니다.)

그래서 모든 것의 본질을 알고 싶은 습관을 들였습니다. 일을하고 있습니다.

여기서 요약하면 정량적 시스템의 장점을 설명하겠습니다. 문제가 발생하면 어디서부터 시작해야 하는지 명확하게 알고 싶고 그 효과는 더 클 수 있습니다.

주제 외: 다음은 위대한 영화 "양들의 침묵"에 대한 언급입니다. 한니발은 문제 해결의 첫 번째 원칙을 언급했습니다. 이것은 영화의 원래 문장입니다: 첫 번째 원칙, 단순성. 마크루스 아우렐리우스(Macrus Aurelius)를 읽어보세요. 그 자체는 무엇입니까?

테스트 가능성: 정량적 전략의 가장 큰 장점은 과거 데이터를 바탕으로 판단할 수 있습니다. 전략이 효과적인지 여부. 정량적 전략의 체계적 위험을 평가하는 데는 잠재적 이익 기회만 사용할 수 있습니다.

측정 가능성: 사실 계량화의 본질은 과거 데이터를 통해 정량적 전략을 테스트하고 전략의 위험과 이점을 정량적으로 분석하여 위험을 통제하고 자본을 최적화하는 전략의 기초를 제공합니다. 실제 거래에서의 할당.

일관성: 일관성은 거래 수익성에 가장 큰 영향을 미치는 것으로 간주됩니다. 일관성이란 실제 거래 시나리오에서 위험 관리, 매수 포인트, 매도 포인트 및 기타 정량적 전략 규칙이 과거 백테스팅과 일치함을 의미합니다. 일관성을 유지해야만 실제 거래 결과가 과거 백테스팅 결과에 가까워질 수 있습니다.

객관성: 퀀트 트레이딩 시스템은 사람들의 직관적인 감정과 의견에 영향을 받지 않아 퀀트 트레이딩 시스템의 독립성을 보장합니다.

확장성(Scalability): 확장성이란 다양한 시장, 다양한 시대, 다양한 전략으로 확장할 수 있는 우수한 정량적 전략 시스템을 의미합니다.

위에서 언급했듯이 테스트 가능성(역사적 백테스팅)은 정량 전략의 가장 큰 장점입니다.

그런 다음 역사적 백테스팅이 우리에게 가져올 수 있는 이점에 대해 간략하게 살펴보겠습니다. 이는 또한 향후 연구의 방향이기도 합니다.

자세한 내용은 xmind의 그림을 참조하세요.

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