VaR 모델 및 재무 위험 관리에서의 적용에 대해 자세히 알아보려면 전문가에게 참고 문헌을 추천하고 50 점의 만족스러운 답을 제시해 주시기 바랍니다.

1 Lu Xiaorong 주가 지수 선물 위험 관리 연구 [저널 논문]-중국 외국인 투자 20 10(8)

중국 상업 은행의 개인 금융 이익의 원천에 대한 2 장의 추적 성-양적 및 질적 결합에 기초한 방법 [저널 논문]-남서 금융 20 10( 10)

3 야오노시. 서문룡 위험가치법과 증권투자에서의 적용 [정기 논문]-가치공사 2008(2)

VaR 모델 및 재무 위험 관리에서의 적용

VaR 모델 및 재무 위험 관리에서의 적용

요약: 위험 가치 (VaR) 는 국제 금융 위험 관리 분야에서 널리 사용되는 도구이자 금융 위험을 측정하는 새로운 기술 표준입니다. 이 글에서는 VaR 의 개념, 계산 및 적용에 대해 중점적으로 설명하고, VaR 모델을 금융시장의 위험을 측정하는 기준으로 우리나라의 응용 전망을 지적한다. 저자: 장혜이, 허영진, 강옥결.

저자: 장혜의 15 세영진 장옥결

저자: 천진과학기술대 경제관리학원, 천진, 300022.