주가 지수 선물 차익 거래에 대한 주장이 잘못된 것은 () 이다.

D 항, 주가 선물 거래에는 주로 단기 차익 거래와 기간 간 차익 거래가 포함됩니다. 선물 차익 거래의 결과는 선물의 총 손익이 이론적 선물 가격과 실제 선물 가격의 차이와 정확히 같기 때문에 주가 지수 선물의 선물 차익 거래에서는 차익 거래자가 가격 변동의 위험을 감당할 필요가 없다는 것입니다. 그러나, 주가 선물의 기간 간 차익에서, 주가 선물의 가격이 여러 요인의 영향을 받기 때문에, 실제 가격은 종종 이론 가격에서 벗어날 수 있다. 이론적 가격에 전적으로 기반을 둔 차익 거래 분석 및 거래는 큰 불확실성에 직면할 수 있으며 가격 변동의 위험을 감수할 수 있습니다.