선물 기초 지식 시험 개요

제 1 절 선물 시장의 형성과 발전

주요 파악: 선물 시장의 형성; 선물 시장의 관련 범주; 선물 시장의 발전.

섹션 ii 선물 거래의 특성

주요 파악: 선물 거래의 기본 특성; 선물 거래와 현물 거래의 차이점; 선물 거래와 장기 현물 거래의 차이점; 선물 거래와 증권 거래의 차이.

섹션 iii 선물 시장의 기능과 기능

주요 마스터: 선물 시장의 기능; 위험 회피 기능 및 메커니즘; 가격 발견 기능 및 메커니즘 선물 시장의 역할.

섹션 iv 중국과 외국 선물 시장 개요

주요 마스터: 외국 선물 시장; 국내 선물 시장.

제 2 장 선물 시장 구성

제 1 절 선물거래소

주요 파악: 선물 거래소의 성격과 기능; 회원제 및 회사제 중국 선물거래소의 개황, 조직 형식, 회원 관리.

섹션 ii 선물 결제 기관

주요 파악: 선물 결제 기관의 성격, 기능, 조직 형태 선물 결제 시스템 중국 선물 결제 기관과 선물 결제 시스템.

섹션 iii 선물 중개 기관 및 서비스 기관

주요 파악: 선물회사의 기능, 회사 유형, 기관 설정 중국 선물 회사의 기관 설정, 기업 지배 구조 및 위험 통제 시스템 중개상, 선물보증금예금은행, 납품창고 등 선물중개인과 서비스기관의 역할을 소개하다.

섹션 iv 선물 거래자

주요 마스터: 선물 거래자 분류; 국제 선물 시장의 주요 기관 투자자.

제 3 장 선물 거래 시스템 및 계약

제 1 절 선물계약

주요 이해: 선물 계약의 개념; 선물 계약의 선택; 선물 계약의 주요 조항과 디자인 기초.

섹션 ii 선물 시장 기본 시스템

주요 마스터: 마진 시스템; 부채없는 당일 결제 시스템; 제한 가격 제도 창고 할당량 및 대형 신고 시스템; 강제 평창 제도 정보 공개 제도.

섹션 iii 선물 거래 프로세스

마스터: 거래 프로세스 계좌 개설 과정 거래 지침의 내용 일반 거래 지침 명령 게시 방법 입찰 모델 결제의 개념과 절차 정산 공식 및 그 응용; 제공 개념 및 기능 물리적 배달 방법 및 배달 결제 가격 결정; 물리적 배달 프로세스 표준 창고 목록의 개념과 형태; 현금 인도.

제 4 장 헤지

섹션 I 헤지 개요

주요 파악: 헤지의 정의; 헤지 실현 조건; 헤지스의 정의; 헤징자의 특성; 헤지의 유형.

섹션 ii 헤지의 적용

주요 파악: 판매 헤지의 적용 및 운영 구매 헤지의 적용 및 운영.

섹션 iii 기본 및 헤지 효과

주요 파악: 완전한 헤징과 불완전한 헤징의 의미; 기초 차이의 개념; 기본 차이에 영향을 미치는 요소 기본 차이와 양수 및 음수 시장 간의 관계 기초적인 변화 기본 차이 변화와 헤지 효과 사이의 관계; 헤지 효과의 측정.

섹션 iv 헤지 운영 확대 및주의 사항

주요 파악: 헤지 운영 확대; 기간 전환 기간 현재 차익 거래; 기본 거래 기업이 헤지 업무를 전개하는 주의사항.

제 5 장 선물 투기 및 차익 거래

제 1 절 선물 투기

주요 이해: 선물 투기의 정의; 선물 투기와 헤지와 주식 투기의 차이점; 선물 투기자의 유형; 선물 투기의 역할과 조작 방법.

섹션 ii 선물 차익 거래 개요

주요 이해: 선물 차익 거래의 개념과 분류; 선물 차익 거래와 추측의 차이점; 선물 차익 거래의 역할.

섹션 iii 선물 차익 거래 전략

주요 파악: 선물 스프레드의 정의; 가격 차이의 변화 스프레드 차익 거래의 손익 계산; 차익 거래 지침 다양한 스프레드 차익 거래의 운영 및 분석 방법; 선물 차익 거래 운영시주의 사항; 프로그램 거래의 개념; 프로그램 거래 시스템의 형태와 설계.

제 6 장 선물 가격 분석

제 1 절 선물 시장 해석

주요 마스터: 선물 시장 테이블의 해석; K-라인 차트, 대나무 선 차트, 시간 분할 차트 및 기타 선물 시장 차트 해석.

섹션 ii 선물 가격의 기본 분석

주요 이해: 기본 분석의 의미와 특성; 수요 분석 공급 분석 수요와 공급에 영향을 미치는 기타 요인 수급 관계와 균형 가격.

섹션 iii 선물 가격의 기술적 분석

마스터 능숙: 기술 분석의 중요성; 기본 분석과 기술 분석의 비교 추세 분석, 형태 분석, 주요 지표 분석 거래량, 보유량, 선물가격 간의 관계 파도 이론.

제 7 장 외환 선물

섹션 I 외환 및 외환 선물 개요

주요 이해: 외환의 개념; 환율 및 가격 결정 방법; 외환 위험 분류 외환 선물의 개념 외환 선물의 발생과 발전; 외환 선물 거래 및 장기 외환 거래 외환 마진 거래의 차이와 연계; 시카고 상품거래소의 주요 외환 선물 계약.

섹션 ii 환율에 영향을 미치는 요소

주요 파악: 기본 경제 요소; 거시 경제 정책 요소 중앙은행의 개입, 정치적 요인, 외환보유액 등 환율 동향에 영향을 미치는 요소.

섹션 iii 외환 선물 거래

주로 외환 선물의 헤지를 파악하다. 투기와 차익 거래의 유형과 그 적용 방법.

제 8 장 금리 선물

제 1 절 금리 선물 개요

파악: 금리 선물의 개념, 목표 및 유형; 금리 선물의 출현과 발전; 금리 선물 가격 변동의 영향 요인: 국제 선물 시장의 주요 금리 선물 계약.

섹션 ii 이자율 선물 견적 및 배달

주요 파악: 미국 시장의 단기 금리 선물에 대한 견적 방법; 미국 시장에서 중장기 금리 선물의 견적과 인도.

섹션 iii 이자율 선물 거래

주요 파악: 금리 선물 헷지 거래 전략 및 적용 금리 선물 투기와 차익 거래.

제 9 장 주가 지수 선물 및 주식 선물

제 1 절 주식지수와 주식지수 선물

주요 파악: 주가 지수 개념; 주요 주식 지수 주식 시장 위험 주가 지수 선물 주가 선물과 주식 거래의 차이.

섹션 ii 상하이와 심천 300 주가 지수 선물 기본 시스템 규칙

주요 파악: 상하이와 심천 300 주가 지수 선물 계약 조건의 내용; 상하이와 심천 300 주가 지수 준비; 상하이와 심천 300 주가 지수 선물 거래 규칙; 주가 선물의 투자자 적절성 제도.

섹션 iii 주가 지수 선물 헤지 거래

주요 파악: 단일 주식의 베타 계수와 주식 조합의 베타 계수 최적의 헤지 비율; 주가 지수 선물 헷징에서 계약 수량 결정: 주가 지수 선물 판매 헤지; 주가 지수 선물 매입 헤지.

섹션 iv 주가 지수 선물의 투기 및 차익 거래

주요 파악: 주가 지수 선물 투기 전략; 주가 지수 선물 현물 차익 거래; 주가 지수 선물 계약의 이론적 가격; 주가 지수 선물 현물 차익 거래 운영; 차익 거래 간격 계산 없음; 차익 거래 거래의 시뮬레이션 오류; 주가 선물의 기간 간 차익 거래.

섹션 v 주식 선물

주요 파악: 주식 선물의 의미; 주식 선물 계약 주식 선물 무역의 특징.

10 장 옵션

1 섹션 옵션 개요

주요 파악: 옵션의 의미와 특성 옵션 분류 및 다양한 옵션의 개념; 선물 옵션 계약의 주요 내용 및 관련 개념; 옵션 거래 지침의 내용; 옵션 포지션 설정 및 결제.

섹션 ii 로열티의 구성 및 영향 요인

주요 파악: 로열티의 의미와 가치 범위; Connotation 가치의 의미와 계산; 실제 옵션, 가상 옵션 및 평면 옵션의 의미 시간 가치의 의미와 계산, 그리고 다른 옵션의 시간 가치 인세에 영향을 미치는 기본 요소.

섹션 iii 옵션 거래 손익 분석 및 적용

주요 파악: 옵션 거래의 기본 전략, 손익분석 및 적용

제 2 장 XI 선물 시장 위험 관리

섹션 I 선물 시장의 위험 특성 및 유형

주요 파악: 위험의 의미 선물 시장 위험의 유형; 선물 시장 위험의 원인; 선물 시장 리스크 관리 원칙; 위험 관리의 의미 위험 식별 위험 예측 및 측정; VaR 방법 선물 시장 리스크 관리의 특징.

섹션 ii 선물 시장 위험 감독 시스템

마스터: 선물 시장 관련 법률 및 규정; 관련 행정 규정 및 부서 규정; 선물 자율 규제 규칙 선물 시장 규제 기관; 해외 선물 규제 기관; 중국 선물 감독 및 관리 기관; 중국 증권 감독위원회; 현지 기관 중국 선물 마진 모니터링 센터; 선물 시장 산업 자율 규제 기관; 선물 거래소의 자기 감독; 선물 산업 협회의 자율 규제; 중국 선물업 협회.

섹션 iii 선물 시장 위험 관리

주요 파악: 규제 기관의 위험 관리 분류 감독의 내용 거래소의 위험 관리 선물 회사의 리스크 관리; 선물 회사의 주요 위험; 선물 회사 내부 위험 모니터링 메커니즘; 최고 위험 책임자 투자자의 위험 관리 투자자의 위험 예방 조치.