최적 헤징 비율에 대한 다음 설명은 정확합니다( ).

답변: A, B, C, D

최적 헤징 비율을 계산하는 일반적인 방법을 최소 분산 방법이라고 합니다. 이렇게 계산된 최적 헤징 비율을 이라고 합니다. 전체 자산 포트폴리오 수익률의 변동을 최소화하는 데 구체적으로 반영되는 최소 변동 헤지 비율입니다. 헤징에 사용되는 주가지수선물의 기초 주가지수가 전체 시장 포트폴리오와 높은 상관관계를 갖는 경우, 주식 또는 주식 포트폴리오의 베타 계수는 주가지수 선물의 최소 분산 헤징 비율에 대한 좋은 근사치입니다. 즉, β계수를 최적의 헤징비율로 사용할 수 있다. 총 현물가치와 선물계약의 가치가 결정되면 매수 및 매도해야 하는 선물계약의 수는 β 계수의 크기와 관련이 있으며, β 계수가 클수록 선물계약의 수가 많아집니다. 반대로, 더 적습니다.