켈리 공식의 이해와 적용

1, 켈리 공식의 첫 번째 목적은 파산 위험을 통제하는 것이고, 두 번째 목적은 자산 증가율을 높이는 것이다. 2. 선물 등 금융 파생품 시장에 적용할 때 자신의 전략에 따라 계수 수정이 필요하다. 특히 도박비에 대한 수정이 필요하다 (금융 파생품 시장이 가격에 영향을 미치는 요인이 많기 때문에 전략과 마음가짐이 교차하는 영향도 받기 때문이다).

확률론에서 켈리 공식 (켈리 방정식이라고도 함) 은 예상 순이익이 양수인 독립 반복 게임에서 원금의 장기 성장률을 극대화하는 투자전략이다. 이 공식은 JohnLarryKelly 가 1956 의 Bell System Technology Magazine 에 발표한 것으로, 매 경기마다 걸어야 할 자금의 비율을 계산하는 데 사용할 수 있다.