이분산성을 테스트하는 방법은 무엇인가요?

이분산성 테스트에는 크게 세 가지 방법이 있습니다.

1) 그래픽 테스트 방법: ①상관 그래프 분석. ②잔차 그래프 분석.

일반적으로 이분산성은 독립변수의 크기에 따라 잔차의 크기가 달라지기 때문에 발생하는 것으로 간주되므로, 이분산성 여부는 산점도를 통해 간단히 판단할 수 있습니다. 구체적인 방법은 회귀잔차의 제곱 2ie를 세로축으로 하고, 회귀식의 어떤 설명변수 ix를 가로축으로 하여 산점도를 그리는 것이다. 산점도가 일정한 경향을 보인다면 이분산성이 존재한다고 판단할 수 있다.

2) Goldfeld-Quandt 검정(단점, Single-up 및 Single-Down 이분산성만 처리할 수 있음)

Goldfeld-Quandt 검정은 표본 분할 방법이라고도 하며 1965년 Goldfeld와 Quandt가 제안한 그룹 방법. 이 검정의 아이디어는 이분산성을 유발하는 설명변수의 크기 순서대로 중간값을 제거하여 전체 표본을 두 개의 하위 표본으로 나누는 것입니다.

3) White 테스트와 Glejser 테스트.

샘플 분할 방법 및 그룹 방법으로도 알려진 Goldfeld-Quandt 테스트는 1965년 Goldfeld와 Quandt에 의해 제안되었습니다. 이 검정의 아이디어는 이분산성을 유발하는 설명변수의 크기 순서대로 중간값을 제거하여 전체 표본을 두 개의 하위 표본으로 나누는 것입니다.

가장 유명하고 일반적으로 사용되는 것은 세 번째 백색 테스트입니다. 핵심 원리는 ui가 xi에 의해 설명되는 정도를 판단하는 것입니다. 정도가 높을수록 이분산성이 더 높습니다.

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