선물 포지션 비용 계산

일반적으로 창고 보관 비용은 관련 비용, 자금 이자 및 부가가치세의 세 부분으로 구성됩니다. 구체적으로 관련 비용으로는 거래비, 배송비, 창고 (출고비) 비용, 보관비 등이 있습니다. 따라서 차익 거래 포지션 비용 = 창고비+거래비+교부비+자금이자+부가가치세. 구체적으로 몇 개월을 정한 다음 관련 비용을 계산한다.

계약 WS0809 및 WS090 1 에 대한 무위험 차익 거래 비용:

거래비 1.2 원/톤.

운임 2 원/톤

창고 비용 0.3* 120=36

기금 이자 2007*0.0747* 1/3=49.97

부가가치세116/1.13 * 0.13 =/kloc

합계 102 438+0

7 월 9 일 종가로 WS0809 년 종가, ws 090 1 2 123 종가, 가격 차이 1 16 원. 이때 두 계약에 차익 거래 기회가 생겼다.

차익 거래 비용: 102.5438+0

계산을 통해 두 계약의 포지션 비용은 102.5 1 위안입니다. 장기 시장에서는 두 계약의 가격 차이가 이 값보다 훨씬 높을 경우 WS0809 를 매입하여 WS090 1 을 판매하는 차익 거래 작업을 수행할 수 있습니다.

이상 거래, 배송비는 회사에 구체적으로 가서 회사가 얼마를 받는지 확인하세요. 그런 다음 단위는 일관성에주의를 기울여야합니다. 예를 들어, 톤당 계산해야합니다. 모든 계약은 통일되어야 한다.