중국 금융 선물 거래소 헤지 및 차익 거래 관리 조치 전체 텍스트

중국 금융 선물 거래소 헤지 및 차익 거래 관리 방법 제 1 조 헤지 및 차익 거래 관리를 규제하기 위해 선물 시장 기능을 충분히 발휘하고 선물 시장 규범의 발전을 촉진하며 중국 금융 선물 거래소 거래 규칙에 따라 이 방법을 제정한다.

제 2 조이 조치에서 언급 된 헤징에는 매입 헤징과 매각 헤징이 포함됩니다.

제 3 조이 조치에서 언급 된 차익 거래에는 현물 차익 거래, 기간 간 차익 거래 및 다양한 차익 거래가 포함됩니다.

제 4 조 중국 금융선물거래소 (이하 거래소) 에서 헤지와 차익 거래 업무에 종사하는 회원과 고객은 본 법을 준수해야 한다. 제 5 조 거래소는 헤지와 차익 거래액 심사 제도를 실시한다. 고객이 헤지 또는 차익 거래 한도를 신청하는 경우 계좌 개설 회원에게 신고해야 하며, 회원은 신청 서류를 검토한 후 거래소에 신청 수속을 밟아야 한다.

회원이 헤지 또는 차익 거래 한도를 신청하는 경우, 거래소에 직접 신청 수속을 밟아야 한다.

제 6 조 헤징 및 차익 거래 한도를 신청하는 회원과 고객은 거래소에 다음과 같은 신청 자료를 제출해야 한다.

(a) 헤지 및 차익 거래 한도 신청;

(2) 헤지 및 차익 거래 프로그램;

(3) 신청자의 유효한 신원 확인 자료;

(4) 최근 증권 시장 거래 및 관련 증명서;

(5) 역사적 헤지 및 차익 거래 거래에 대한 설명;

(6) 거래소가 요구하는 기타 자료.

제 7 조 거래소는 증권 선물 시장 거래 상황, 신청자의 신청 자료 및 신용 상태에 따라 신청자의 헤지 및 차익 거래 한도를 승인합니다.

제 8 조 거래소는 정식 헤지 및 차익 거래 신청이 접수된 후 5 거래일 이내에 승인 결정을 내려야 한다.

승인 과정에서 거래소는 요청자에게 구매요청 자료에 대한 추가 설명을 요구할 수 있으며, 자재 보충 시간은 승인 시간에 포함되지 않습니다.

제 9 조 승인된 세트차익 한도는 같은 품종의 다월 계약에 사용할 수 있으며, 같은 품종, 같은 방향의 각 계약에 대한 세트차익 총액은 해당 방향으로 승인된 세트차익 한도를 초과할 수 없다.

제 10 조 헤지차익 한도는 승인일로부터 12 개월 이내에 유효하며 유효기간 동안 재사용할 수 있습니다.

헤징액액이 만료된 후에도 헤징거래업무를 해야 하는 회원과 고객은 쿼터가 만료되기 전 10 거래일에 거래소에 새로운 한도를 신청해야 한다.

제 11 조 계약의 마지막 5 거래일에 비준된 신규 헤징액은 계약에서 사용할 수 없습니다.

제 12 조 회원 또는 고객이 헤지 또는 차익 거래 한도를 조정해야 하는 경우 거래소에 서면 변경 신청서를 제출해야 합니다. 조정 된 헤지 차익 거래 금액은 승인일로부터 12 개월 이내에 유효합니다. 제 13 조 회원 또는 고객이 헤지 거래를 하는 경우, 반드시 헤지 방안을 따라야 한다.

제 14 조 회원과 고객이 현물차익 거래를 하는 경우 증권 시장에서 동등한 주식, 기금 및 기타 증권을 동시에 또는 거의 동시에 판매 (매입) 해야 합니다.

제 15 조 회원과 고객이 기간 간 차익 거래를 할 때, 같은 시간에 또는 비슷한 시간에 같은 선물 품종에 대해 서로 다른 달의 계약에 대해 동등한 역거래를 해야 한다.

제 16 조 회원과 고객이 교차 품종 차익 거래를 할 때, 동시에 또는 비슷한 시간에 서로 다른 품종의 계약 간에 같은 방향의 반대 방향으로 거래해야 한다.

제 17 조 회원과 고객의 선물순차익 지위의 계약가치는 해당 증권자산가치와 동등하고 반대 방향이어야 한다.

제 18 조 거래소는 헤지, 차익 거래의 보증금, 수수료 등에 대해 우대 조치를 취할 수 있다. 제 19 조 거래소는 선물증권시장에서의 신청자의 경영상황, 신용상황 및 거래행위를 감독할 수 있으며, 회원과 관련 고객은 협조와 협조를 해야 한다.

거래소는 신청자에게 선물시장과 증권시장에서의 거래 상황을 보고하도록 요구할 수 있다.

제 20 조 거래소는 신청자가 승인한 헤징, 차익 한도의 사용을 감독하고 관리할 수 있으며, 시장 상황에 따라 신청자의 헤징, 차익 한도를 조정할 수 있다.

제 21 조 회원과 고객의 헤지 및 차익 거래 위치가 해당 증권 자산 비율 요구 사항을 초과하는 경우 거래소는 기한 조정을 요구할 수 있습니다. 기한이 지나도 조정되지 않거나 조정된 후에도 여전히 요구에 부합하지 않는 거래소는 대화 알림, 서면 경고, 창고 개설 제한, 기일 평창, 강제 평창, 조정, 헤징 한도 취소 등의 조치를 취할 수 있습니다.

제 22 조 회원 또는 고객의 동일 품종, 계약의 동일 방향에 대한 헤징 및 차익 거래의 총액이 해당 방향으로 승인된 헤징 및 차익 거래 한도를 초과하는 경우 다음 거래일 1 분기 말까지 자체적으로 조정해야 합니다. 기한이 지나도 조정되지 않거나 조정된 후에도 여전히 요구에 부합하지 않는 거래소는 대화 알림, 서면 경고, 창고 개설 제한, 기일 평창, 강제 평창, 조정, 헤징 한도 취소 등의 조치를 취할 수 있습니다.

제 23 조 회원 또는 고객이 정해진 기한 내에 새로운 헤징 또는 차익 거래 한도를 신청하지 않은 경우, 헤징 또는 차익 거래 한도가 만료되기 전에 헤징 또는 차익 거래 위치를 정산해야합니다. 기한이 지난 미평창, 거래소는 대화 알림, 서면 경고, 창고 개설 제한, 기한 평창, 강제 평창 등의 조치를 취할 수 있다.

제 24 조 헤지 거래에 종사하는 회원과 고객이 자주 창고를 열고 창고를 평평하게 하는 경우, 거래소는 대화 알림, 서면 경고, 창고 개설 제한, 기일 평창, 강제 평창, 조정 또는 헤지 한도 취소 등의 조치를 취할 수 있다.

제 25 조 회원 또는 고객은 헤지, 차익 거래 한도를 사용하여 선물 계약 가격에 영향을 미치는 등 위법 행위를 이용하고 있으며, 거래소는 대화 알림, 서면 경고, 창고 개설 제한, 기일 평창 제한, 강제 평창, 조정 또는 취소, 차익 거래 한도 등의 조치를 취할 수 있다.

제 26 조 회원 또는 고객이 규정에 따라 보고 의무를 이행하지 못한 경우, 거래소는 대화 알림, 서면 경고, 창고 개설 제한, 기일 평창 제한, 강제 평창, 조정 또는 취소 등의 조치를 취할 수 있습니다.

제 27 조 회원 또는 고객이 헤지, 차익 거래 신청시 사기 또는 기타 법률 및 규정 및 거래소 규정을 위반하는 경우, 거래소는 헤징, 차익 거래 한도 신청을 거부하고 헤징, 차익 거래 한도를 조정 또는 취소 할 수 있으며, 설립 된 헤징, 차익 거래 위치의 일부 또는 전부를 강제 할 수 있습니다. "중국 금융 선물 거래소 위반 위반 처리 방법" 의 관련 규정에 따라 제 28 조 본 방법을 위반한 거래소는 본 방법과' 중국 금융선물거래소 위법행위 처리법' 에 따라 처리한다.

제 29 조 이 방법은 거래소가 책임지고 해석한다.

제 30 조 본 방법은 20 12 년 2 월 3 일부터 시행된다. 20 10 년 2 월 20 일 발표된' 중국 금융선물거래소 헤지관리법' 이 동시에 폐지됐다.