양적 거래란 무엇인가요? 개인은 어떻게 퀀트 트레이딩을 합니까?

1. 퀀트 트레이딩(Quantitative Trading)이란 무엇입니까? 퀀트 트레이딩(Quantitative Trading)은 현대적인 통계 및 수학적 도구를 사용하고, 컴퓨터를 사용하여 퀀트 모델을 설정하고, 전략을 수립하고, 확립된 전략에 따라 엄격하게 거래합니다. 구체적으로는 초단타 매매와 비고빈도 매매로 나눌 수 있는데, 비고빈도 매매는 일반 개인투자자와 중소기관에 적합합니다. 정량 거래는 고급 수학적 모델을 사용하여 인간의 주관적 판단을 대체하고, 컴퓨터 기술을 사용하여 방대한 역사적 데이터에서 초과 예상 연간 기대 수익을 가져올 수 있는 다양한 "높은 확률" 이벤트를 선택하여 전략을 수립함으로써 투자 심리의 영향을 크게 줄입니다. 시장이 극도로 광신적이거나 비관적일 때 비합리적인 투자 결정을 내리지 마십시오.

2. 퀀트 트레이딩의 발전 대부분의 일반 투자자들에게 퀀트 트레이딩은 아직 상대적으로 생소한 개념이지만, 이 모델은 중국에서 수십 년 동안 인기를 끌었습니다. 2010년에는 국내 주가지수선물이 출시되어 2년 만에 거래량이 2배로 늘어나 퀀트트레이딩에 탁월한 거래목표를 제시하였고, 국내 퀀트트레이딩도 급속도로 발전하였습니다. 화련선물에 따르면 2012년 상반기 국내 증권시장 전체 거래량에서 양적 거래량이 약 8%를 차지했지만, 주가지수선물 거래량에서는 약 20%를 차지했다. 대다수의 증권사와 선물회사가 퀀트 트레이딩을 시작했고, 일부 사모펀드 회사와 개인투자자도 퀀트 트레이딩 상품을 이용하기 시작했습니다. 실제로 지난 3년간 주식시장이 지속적으로 하락하는 환경 속에서 전통적인 투자전략은 잇달아 실패했고, 다수의 신흥투자에서는 주가지수선물, 상품선물, 채권 등을 투자대상으로 삼았으며, 그러나 국내 투자시장에 등장하여 상대적으로 안정적인 연간 기대수익률을 달성하였습니다. "전통적인 투자 전략은 투자에 대한 사람들의 주관적인 감정에 의존합니다. 반면 정량적 투자는 수학적 통계 모델을 기반으로 하며 자동화된 거래는 컴퓨터에 의해 실현됩니다." Guosen Securities Dongguan 영업부 자산 관리 센터 책임자 Lin Yuwei는 이 애플리케이션을 지적했습니다. 양적 투자는 거의 모든 금융을 포괄합니다. 투자 분야에서는 컴퓨터와 인터넷의 지원을 받아 인간의 두뇌 투자 전략이 언어 프로그램으로 작성되고 컴퓨터가 매매 조건을 유발하고 자동화된 거래를 완료합니다. 전통적인 투자의 버전. Hualian Futures에 따르면 정량적 투자는 주로 선물 거래, ETF 차익 거래, 조건부 주식 선택, 영장 차익 거래 등에 사용됩니다. 주류 플랫폼에는 Wenhua Finance, Trading Pioneer, Pyramid가 포함되며 Multicharts, Longsoft, Gaoshou, Golden Leopard도 있습니다. , 이와 같은 Yesterday 플랫폼도 업계에서 널리 사용됩니다.

3. 퀀트 트레이딩의 특징 "퀀트 상품의 특징은 어떤 시장 단계에서든 수익을 낼 수 있다는 것"이라고 궈센증권 동관영업부 투자 컨설턴트인 차이엔샤는 말했다. 양적 상품은 일반적으로 롱-숏 헤지이므로 강세장과 약세장에 상관없이 모두 수익을 낼 수 있지만 약점도 있습니다. 즉, 강세장이 일반 주식 투자 상품을 능가할 수 없다는 것입니다.” 기대수익률은 약 30%였지만 2008년 하락장에서는 연간 기대수익률이 약 15%였다. Wanxiang Capital의 CEO인 Jiang Guodong은 되돌림은 자본 성장의 진행을 멈추는 것이며 선물 거래의 기회비용으로도 간주될 수 있음을 상기시켰습니다. "따라서 우리는 전략 매개변수의 최적화 결과를 올바르게 보아야 하며 고의적으로 가장 높은 연간 기대 수익률을 추구하거나 시장에 과적합하지 않아야 합니다. 동시에 올바른 거래 철학과 거래 방법을 준수하고 엄격한 구현과 인내가 필요합니다. 지속적인 수익성을 위한 전제 조건." 양적 투자의 적용은 거의 모든 금융 투자 분야에 적용됩니다. 컴퓨터와 네트워크의 지원을 받아 인간의 두뇌 투자 전략이 언어 프로그램으로 작성되고 컴퓨터가 매매 조건을 트리거하고 자동화된 거래를 완료합니다. 실제로 이는 전통적인 투자 변화만큼 엄격합니다.