투자자가 실시간 시장 데이터를 얻는 방법을 정량화하십시오.

기본적으로 CTP 인터페이스는 자체 캡슐화되어 프로그램측에서 다중 계정 다중 정책 시세 신호 수신 및 위임 제출/반환 처리를 구현합니다. Quantbox/Quantbox _ xapi 의 항목을 사용할 수도 있습니다. GitHub, 잘 패키지화되어 있고, 통합 API 와 여러 인터페이스가 있어 프로젝트의 프로그래밍 플랫폼에 직접 통합할 수 있습니다.

프로그램 인터페이스를 통해 증권 선물 계좌로 로그인하면 이 품종의 시세를 구독할 수 있다. 증권, 상품 선물, 주가 지수 선물, 옵션 (모두 확정 시뮬레이션, 9 번 확정) 은 거래소의 스냅샷 데이터 (예: 상품, 주가 모두 500ms 스냅샷, 데이터 구조가 비교적 완전하다) 를 받을 수 있습니다. 그런 다음 거래 플랫폼은 시장 데이터를 각 전략 프로그램에 브로드캐스트할 수 있으며, 프로그램은 정량화 전략의 논리에 따라 주문 여부를 판단할 수 있습니다. 어떤 계산서 방법이 있나요? 주문을 기다리지 못했습니다. 주문을 추적하시겠습니까? 어떻게 주문을 쫓나요?

전략 프로그램이 주문할 것을 판단할 때, 그것은 프로그래밍된 거래 플랫폼에 지시를 제출한다. 플랫폼은 각 계정과 품종에 있는 정책의 논리적 창고를 실제 포지션으로 요약한 다음 인터페이스를 통해 위임을 제출하고 위임 반환을 처리합니다.

시장 데이터는 한편으로는 정책 프로그램에 브로드캐스트되고, 한편으로는 데이터베이스 자체에 저장됩니다. 저장된 데이터가 무결성 테스트를 통과하면 1 분, 30 분, 1 시간, 일 등 저주파 데이터를 합성할 수 있습니다. 이 데이터는 전략 재테스트 및 시장 미시 구조의 관찰 및 연구에도 사용될 수 있습니다. 예를 들어, 주문 처리 방법을 최적화하여 거래 명세서를 줄일 수 있습니다.

Matlab 은 몇 가지 재테스트를 할 수 있는데, 펌오퍼는 사용하기가 어려울 수 있다. 일반적으로 CTP 절차 거래 인터페이스를 사용하면 C++, Java, C # 로 실제 플랫폼을 구현할 수 있습니다. 정책 연구에서 데이터 분석, 통계, 처리, 시각화, 정책 분석 및 자동 보고 권장 R, Rcpp(R 호출 C++) 또는 direct c++, 독립 실행형 병렬 또는 클러스터를 사용하여 대량 리테스트를 수행할 수 있습니다.