"자기 훈련을 받은 상인" 독서 노트 (43) 왜 단호하게 거래 시스템을 구현하지 못하는가?

왜 트레이딩 시스템을 과감하게 구현하지 못하는 걸까요?

성공적인 트레이더가 되기 위해서는 완벽하게 거래를 실행하는 것이 가장 어려운 부분입니다. 시장에서 기회를 포착하는 것은 쉽지만, 이를 실행에 옮기는 것은 더 어렵습니다. 여러 가지 이유가 있으며 이를 이해하려면 거래 시스템의 성격(향후 구매 및 판매 기회를 식별하는 모든 방법)을 이해해야 하며 거래 시스템과 시장 간의 관계도 이해해야 합니다.

우수한 거래 시스템은 장기적으로 돈을 벌 수 있습니다. 수년 동안 많은 우수한 거래 시스템이 알려졌지만 돈을 버는 거래자는 많지 않습니다. 거래 시스템의 문제는 시장 추세가 끊임없이 변하고 거래 시스템이 특정 방식으로만 시장 행동을 정의한다는 것입니다. 거래 시스템은 시장이 다음에 어떻게 움직일지에 대한 확률에 대한 인간 행동 특성의 영향을 기계적으로 줄입니다. 시장에는 수많은 가능성이 있으며 거래 시스템은 제한된 행동 특성만을 포착합니다. 과거에 나타난 패턴이 반복될 수도 있고 반복되지 않을 수도 있습니다. 따라서 끝까지 우리는 이 패턴이 실제로 작동하는지 알 수 없습니다. 사람들은 불확실한 것에 대해 항상 큰 심리적 장벽을 가지고 있습니다.

대부분의 사람들은 위험을 감수해도 괜찮다고 생각하지만 실제로는 특정 결과를 원합니다. 거래할 때 모든 사람은 돈을 잃고 싶지 않으며 거래가 돈을 벌 것이라고 생각합니다. 실제로 모든 거래 시스템에는 일정 비율의 손실이 있습니다. 그래서 우리는 당연히 수익성 있는 거래를 확인하고 거래 손실을 피하고 싶어하며 이러한 유혹에서 벗어나기 어렵습니다.

경험이 풍부한 거래자들은 자신의 거래 시스템을 뛰어넘으려는 노력이 자신을 매우 우울하게 만들 뿐이라는 것을 알고 있습니다. 때로는 시스템이 제공하는 신호가 논리적 분석과 완전히 반대되는 경우도 있습니다. 때로는 시스템 신호를 사용하여 결국 돈을 잃는 경우도 있습니다. 거래 시스템은 추측할 수 있는 것이 아니며 그 신호가 절대적으로 정확하지 않다는 점을 이해해야 합니다. 거래 시스템은 단순히 과거 데이터를 분석하여 확률적 이점이 있는 가능한 결과를 제공합니다.

트레이딩에 비해 도박의 결과는 무작위이기 때문에 위험을 감수하기 쉽습니다. 도박을 하게 되면 결과가 무작위라는 것을 알기 때문에 결과를 예측할 수 없기 때문에 도박을 하다가 돈을 잃어도 책임을 지지 않습니다. 그러나 거래 결과는 무작위가 아니며, 거래자는 자신의 신념과 기대에 따라 거래하며 이는 가격 변동으로 이어지고 기회와 결과를 창출합니다. 각 거래자는 자신의 신념을 바탕으로 거래를 시작하며 이는 결과에도 영향을 미칩니다. 거래자의 행동은 집단적 행동이기 때문에 행동의 결과가 완전히 무작위적이지는 않습니다. 트레이더가 시장에 대한 자신의 의견을 가지고 있지 않다면 왜 자신이 트레이딩 시스템보다 더 똑똑하다는 것을 증명하고 싶겠습니까?

무작위 이벤트의 결과에 대해 책임을 질 필요는 없지만, 거래 시 발생하는 결과에 대한 책임은 피하기 어렵습니다. 책임이 클수록 자존심에 대한 위험도 커지고 참여가 어려워집니다. 트레이딩을 하다 보면 생각이 좋지 않으면 자책하게 되고, 안 좋은 생각을 하게 만드는 일이 너무 많습니다.

또한, 거래를 할 때 정보가 하늘 위로 날아다니고, 특정 정보를 기반으로 미래에 대한 특정 기대를 가지지만 기술 거래 시스템에서는 이러한 정보를 고려하지 않습니다. 결과적으로, 정보가 알려주는 결과는 거래 시스템이 알려주는 결과와 모순됩니다. 이것이 사람들이 기술 거래 시스템의 신호를 실행하는 것이 어려운 이유입니다. 사람들은 확률의 관점에서 생각하는 데 익숙하지 않습니다. 우리는 어린 시절부터 대중 행동의 확률을 분석하기 위해 수학적 공식을 사용하는 방법을 배우지 않았습니다.

거래 시스템의 신호를 올바르게 실행하려면 정신적 프레임워크에 두 가지 개념, 즉 확률로 생각하고 시스템의 숫자와 동작을 연결하는 개념을 추가해야 합니다. 불행하게도 우리는 그것을 함으로써만 이 지식을 배울 수 있습니다. 대부분의 트레이더가 시스템을 사용할 때 2~3회 연속 손실이 발생하면 시스템에 대한 신뢰를 잃게 되지만 이는 정상적인 현상이며 대부분의 트레이딩 시스템도 이와 같습니다. 이것이 사람들을 딜레마에 빠지게 만든다. 믿지 않는다면 어떻게 받아들일 수 있겠습니까? 당신이 그것을 일정 기간 동안 사용하고 마음으로 받아들이지 않는 한, 당신은 그것을 믿지 않을 것입니다.

완벽한 실행을 위해서는 거래를 실행할 때 자기 훈련이 필요하다고 생각하는 것도 이러한 이유 때문입니다.