금융 수학은 다른 전공에 비해 어떤 특징, 특기, 특색이 있습니까?

첫째, 금융 수학은 신흥 학과로' 금융 하이테크' 의 중요한 구성 요소이다. 연구 목표는 우리나라 수학 분야의 일부 방면의 장점을 이용하여 금융시장 균형과 증권가격 책정의 수학 이론을 심도 있게 분석하고, 우리나라 국정에 적합한 수학 모델을 세우고, 일정한 컴퓨터 소프트웨어를 작성하고, 이론 연구 성과를 시뮬레이션하고, 실제 데이터에 대한 계량 경제 분석과 연구를 진행하여 실제 금융 부문에 심도 있는 기술 분석과 자문을 제공하는 것이다. 핵심 내용은 투자 포트폴리오의 최적 선택 이론과 불확실한 무작위 환경에서의 자산 가격 이론을 연구하는 것이다. 차익 거래, 최적, 균형은 경제학의 기본 사상이자 금융수학의 세 가지 기본 개념이다.

둘째, 금융수학의 주요 연구 내용과 해결해야 할 문제는 주로 다음을 포함한다.

(1) 증권 및 포트폴리오 가격 이론

증권 (특히 선물, 옵션 등 파생품) 의 가격 이론을 발전시키다. 사용 된 수학적 방법은 주로 적절한 무작위 미분 방정식 또는 무작위 차이 방정식 모델을 제안하여 해당 역 방정식을 형성하는 것입니다. 해당 비선형 Feynman-Kac 공식이 수립되어 매우 일반적인 확장 Black-Scholes 가격 공식이 도출되었습니다. 결과 역방향 방정식은 제약이 있는 고차원 비선형 기이한 방정식이 될 것이다.

이 글은 기한과 수익률이 다른 증권조합의 가격 문제를 연구한다. 가격 책정과 최적화를 결합한 수학적 모델을 만들 필요가 있다. 수학 도구 연구에서 무작위 계획, 퍼지 계획 및 최적화 알고리즘을 연구해야 할 수 있습니다.

시장의 불완전한 조건 하에서 선호도와 관련된 가격 이론이 도입되었다.

(2) 불완전한 시장 경제 균형 이론 (GEI)

다음 분야에서 연구를 수행 할 계획입니다.

1. 무한 차원 공간, 무한 수평 공간 및 무한 상태

2. 무작위 경제, 무차익 균형, 경제구조 매개변수의 변화, 비선형 자산 구조.

자산 유동화의 혁신과 설계.

마찰이 있는 경제

5. 기업 행동 및 생산, 파산 및 부실 채권

증권 시장 게임.

(3)GEI 의 판 균형 알고리즘과 몬테카를로 방법이 경제 균형점 계산에 적용되고, GEI 이론이 재정 금융 경제 거시적 규제에 적용되고, 불완전한 시장 조건 하에서 지속 가능한 발전 이론의 틀에서 천연자원 자산 가격 책정과 천연자원의 지속 가능한 이용에 관한 연구.