기금의 일반 연간 수입을 정량화하다.

A 주 시장지수의 지속적인 강세 덕분에 그동안 양량화 전략을 채택한 주식형 펀드도 속되지 않아 연내 평균 수익률이 27.85% 였다. 다공헤지 전략의 수량화 펀드 성과는 일반적으로 연내 개별 제품 수익이 마이너스다.

2009 년 이후' 수량기금' 열풍이 조용히 일었다. 중해기금, 창성기금, 광대보덕신, 곽부펀드가 잇따라 양적상품을 내놓았고, 곽부가 내놓고 있는 곽브 300 증강펀드는 첫 번째 증강지수 펀드다. 양량화 개념이 도입되었기 때문이다.

양적기금, 국제자본시장, 특히 미국시장에 대해서는 이미 장족의 발전을 이루어 상당한 규모를 형성했다. 수량화 기금은 수학 통계 분석을 통해 미래 수익이 기준을 초과할 수 있는 증권을 선택해 투자하여 지수 펀드를 뛰어넘는 수익을 얻는다. 일반 펀드와 달리 양적펀드는 주로 양적투자전략을 이용해 포트폴리오 관리를 한다. 일반적으로 양적기금이 채택한 전략은 양적선주, 양적선택시, 주가선물차익, 상품선물차익, 통계차익, 옵션차익, 알고리즘거래, 자산할당이다.

현재의 다원적인 자본 시장에서는 호연해, 복잡하고 복잡한 데이터에서 자신의 투자 스타일에 맞는 주식을 고르는 것이 점점 어려워지고 있다. 기본면 연구와 수량화 분석을 기초로 수량화 주식 선택 전략을 구축할 수 있다. 주류 선주 방법은 다음과 같다. 기본면 선주: 상장회사 재무지표 분석을 통해 주가에 영향을 미치는 중요한 요소 (예: 300 세 가지 선주 방법, 가치, 성장, 가치 성장) 를 찾아낸다.

통계 모델은 통계적 방법으로 대략적인 선형 독립적 요소를 추출하여 모델을 만드는 것입니다. 이런 모델링 방법은 주성분법, 대우도 법 등 많은 경제학자들이 추앙한다. 선험적 지식이 필요하지 않아 모델의 유효성을 검증할 수 있기 때문이다. 선택한 요소는 통계적 또는 시장 적 중요성을 가지고 있습니다. 일반적으로 운동량, 변동성, 성장성, 규모, 가치, 활동도, 수익성 등에서 지표를 선택하여 주식 수익률을 설명할 수 있다.